序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,916,430,028.13

79.87

其中：股票

7,916,430,028.13

79.87

2

固定收益投资

981,567,719.79

9.90

其中：债券 

981,567,719.79

9.90

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

200,000,000.00

2.02

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

806,255,153.15

8.13

6

其他资产 

7,521,360.40

0.08

7

合计   

9,911,774,261.47  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

70,554,926.48

0.73

C

制造业

4,623,903,934.89

47.99

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

126,331,473.04

1.31

E

建筑业

503,157,152.95

5.22

F

批发和零售业

559,421,673.47

5.81

G

交通运输、仓储和邮政业

182,429,657.36

1.89

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

153,852,921.15

1.60

J

金融业

1,383,427,450.60

14.36

K

房地产业

186,478,986.74

1.94

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

93,394,749.20

0.97

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

33,477,102.25

0.35

合计

7,916,430,028.13

82.17

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000895

双汇发展

19,875,400

923,212,330.00

9.58

2

600036

招商银行

55,738,839

608,668,121.88

6.32

3

600276

恒瑞医药

16,456,751

598,532,033.87

6.21

4

601318

中国平安

9,500,000

339,150,000.00

3.52

5

601668

中国建筑

103,481,639

333,210,877.58

3.46

6

600519

贵州茅台

2,287,556

310,970,362.64

3.23

7

600600

青岛啤酒

7,083,738

303,538,173.30

3.15

8

000963

华东医药

6,777,518

297,533,040.20

3.09

9

002250

联化科技

9,877,941

237,366,922.23

2.46

10

600887

伊利股份

5,179,756

231,431,498.08

2.40

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

149,385,000.00

1.55

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

86,869,759.94

0.90

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

745,312,959.85

7.74

8

其他

-

-

9

合计

981,567,719.79

10.19

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

2,418,260

268,015,755.80

2.78

2

113001

中行转债

2,289,150

228,983,674.50

2.38

3

110015

石化转债

2,263,540

221,577,930.60

2.30

4

130007

13附息国债07

1,500,000

149,385,000.00

1.55

5

112030

11鲁西债

479,130

48,812,806.14

0.51

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,835,036.89

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

5,025,177.16

5

应收申购款

661,146.35

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,521,360.40

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

268,015,755.80

2.78

2

113001

中行转债

228,983,674.50

2.38

3

110015

石化转债

221,577,930.60

2.30

4

110018

国电转债

13,572,664.80

0.14

5

110017

中海转债

5,979,757.40

0.06

6

110023

民生转债

5,472,493.20

0.06

7

125089

深机转债

1,293,139.71

0.01