序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

589,458,339.47

26.98

其中：债券

589,458,339.47

26.98

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

20,700,130.35

0.95

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

1,560,497,171.11

71.42

4

其他资产

14,182,397.74

0.65

5

合计

2,184,838,038.67

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

0.40

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

44

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

66

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

35

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

77.17 

- 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

8.27

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

3.67

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

5.97

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

4.59 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

99.67

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

69,197,875.70

3.18

2

央行票据

19,998,650.26

0.92

3

金融债券

10,017,807.07

0.46

其中：政策性金融债

10,017,807.07

0.46

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

490,244,006.44

22.50

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

589,458,339.47

27.06

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

041258061

12浙小商CP001

700,000

70,057,074.64

3.22

2

071312003

13一创证券CP003

500,000

50,012,485.01

2.30

3

071318001

13西南证券CP001

500,000

50,004,357.03

2.30

4

041359014

13闽能源CP001

500,000

50,001,175.13

2.30

5

139906

13贴现国债06

500,000

49,202,808.39

2.26

6

041259073

12闽能源CP002

400,000

40,046,917.82

1.84

7

041363005

13沪隧道CP001

300,000

30,049,544.35

1.38

8

071323001

13长城证券CP001

300,000

29,994,033.47

1.38

9

041259071

12蓝天CP002

200,000

20,045,474.45

0.92

10

041264032

12武水务CP001

200,000

20,024,671.51

0.92

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.0605%

报告期内偏离度的最低值

-0.0723%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0275%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

14,182,397.74

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

14,182,397.74