序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,462,468,223.46

75.55

其中：股票

5,462,468,223.46

75.55

2

固定收益投资

516,086,350.14

7.14

其中：债券 

516,086,350.14

7.14

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

618,501,247.75

8.55

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

604,350,102.67

8.36

6

其他资产 

28,607,441.40

0.40

7

合计   

7,230,013,365.42  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

29,207,031.00

0.40

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,538,551,659.00

49.06

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

160,893,857.95

2.23

E

建筑业

100,524,700.80

1.39

F

批发和零售业

176,265,651.36

2.44

G

交通运输、仓储和邮政业

286,084,237.76

3.97

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

225,830,439.80

3.13

J

金融业

707,071,779.73

9.80

K

房地产业

71,770,234.20

1.00

L

租赁和商务服务业

125,925,755.96

1.75

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

23,209,134.30

0.32

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

17,133,741.60

0.24

合计

5,462,468,223.46

75.73

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

10,472,014

373,850,899.80

5.18

2

002594

比亚迪

8,000,000

314,880,000.00

4.37

3

600276

恒瑞医药

7,794,343

283,480,254.91

3.93

4

002250

联化科技

11,380,808

273,480,816.24

3.79

5

000895

双汇发展

5,364,780

249,194,031.00

3.45

6

601006

大秦铁路

31,165,425

226,884,294.00

3.15

7

300017

网宿科技

3,513,081

200,245,617.00

2.78

8

002508

老板电器

5,301,909

192,989,487.60

2.68

9

600315

上海家化

4,126,246

179,120,338.86

2.48

10

002353

杰瑞股份

1,993,622

139,713,029.76

1.94

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

246,340,000.00

3.42

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

269,746,350.14

3.74

8

其他

-

-

9

合计

516,086,350.14

7.16

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

2,465,500

246,623,965.00

3.42

2

139903

13贴现国债03

1,500,000

146,550,000.00

2.03

3

130002

13附息国债02

1,000,000

99,790,000.00

1.38

4

113002

工行转债

125,860

13,949,063.80

0.19

5

110023

民生转债

82,750

8,755,777.50

0.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,192,364.19

2

应收证券清算款

19,244,404.72

3

应收股利

-

4

应收利息

5,445,921.98

5

应收申购款

724,750.51

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

28,607,441.40

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

246,623,965.00

3.42

2

113002

工行转债

13,949,063.80

0.19

3

110023

民生转债

8,755,777.50

0.12