序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

150,295,590.26

90.60

其中：债券 

150,295,590.26

90.60

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

10,344,432.75

6.24

6

其他资产 

5,256,375.59

3.17

7

合计   

165,896,398.60  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

8,007,200.00

6.71

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

76,010,401.20

63.72

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

10,061,000.00

8.43

7

可转债

56,216,989.06

47.13

8

其他

-

-

9

合计

150,295,590.26

125.99

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

238,960

23,903,168.80

20.04

2

112136

12勤上01

145,983

13,780,795.20

11.55

3

110018

国电转债

102,360

11,142,909.60

9.34

4

112017

09希望债

99,780

10,077,780.00

8.45

5

1182011

11厦国贸MTN1

100,000

10,061,000.00

8.43

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

21,100.13

2

应收证券清算款

2,000,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

3,225,637.48

5

应收申购款

9,637.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,256,375.59

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

23,903,168.80

20.04

2

110018

国电转债

11,142,909.60

9.34

3

110020

南山转债

8,204,179.00

6.88

4

110023

民生转债

7,395,060.90

6.20

5

110011

歌华转债

3,216,677.40

2.70

6

110007

博汇转债

1,742,047.40

1.46

7

113003

重工转债

508,560.00

0.43