序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

787,767,978.89

71.45

其中：股票

787,767,978.89

71.45

2

固定收益投资

226,958,606.60

20.58

其中：债券

226,958,606.60

20.58

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

27,358,892.89

2.48

6

其他资产

60,515,596.53

5.49

7

合计

1,102,601,074.91

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

9,864,000.00

0.90

B

采矿业

-

-

C

制造业

666,571,055.78

60.78

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

26,176,701.20

2.39

E

建筑业

31,502,032.00

2.87

F

批发和零售业

32,248,944.65

2.94

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

21,405,245.26

1.95

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

787,767,978.89

71.83

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300080

新大新材

9,077,621

71,077,772.43

6.48

2

000895

双汇发展

1,366,031

64,312,739.48

5.86

3

600519

贵州茅台

485,337

62,307,564.06

5.68

4

600401

海润光伏

7,753,019

60,783,668.96

5.54

5

600566

洪城股份

1,922,734

38,339,315.96

3.50

6

002022

科华生物

1,953,144

32,851,882.08

3.00

7

600587

新华医疗

461,463

32,260,878.33

2.94

8

600150

中国船舶

1,175,810

28,442,843.90

2.59

9

600600

青岛啤酒

543,926

26,625,177.70

2.43

10

601100

恒立油缸

2,173,871

26,282,100.39

2.40

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

49,770,000.00

4.54

2

央行票据

-

-

3

金融债券

9,931,000.00

0.91

其中：政策性金融债

9,931,000.00

0.91

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

167,257,606.60

15.25

8

其他

-

-

9

合计

226,958,606.60

20.69

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113005

平安转债

768,710

82,444,147.50

7.52

2

110015

石化转债

555,660

52,987,737.60

4.83

3

110013

11附息国债13

500,000

49,770,000.00

4.54

4

113001

中行转债

218,290

21,027,875.70

1.92

5

110023

民生转债

111,860

10,797,845.80

0.98

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

506,438.17

2

应收证券清算款

58,120,342.25

3

应收股利

-

4

应收利息

1,732,038.75

5

应收申购款

156,777.36

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

60,515,596.53

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

52,987,737.60

4.83

2

113001

中行转债

21,027,875.70

1.92

3

110023

民生转债

10,797,845.80

0.98

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002022

科华生物

32,851,882.08

3.00

重大事项停牌