序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

539,649,459.78

24.79

其中：债券

539,649,459.78

24.79

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

568,300,133.50

26.11

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

1,052,470,693.54

48.35

4

其他资产

16,203,848.86

0.74

5

合计

2,176,624,135.68

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

3.02

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

53

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

63

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

32

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

92.28 

22.18 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

6.19

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

5.62

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

12.93

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

4.49 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

121.51

22.18

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

9,931,925.49

0.56

2

央行票据

19,999,200.78

1.12

3

金融债券

69,887,079.04

3.93

其中：政策性金融债

69,887,079.04

3.93

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

439,831,254.47

24.74

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

539,649,459.78

30.35

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

041371003

13凤传媒CP001

600,000

60,001,653.42

3.37

2

041363005

13沪隧道CP001

500,000

50,009,511.65

2.81

3

041359014

13闽能源CP001

500,000

50,000,509.94

2.81

4

130201

13国开01

400,000

39,988,710.80

2.25

5

071318004

13西南证券CP004

300,000

29,998,117.01

1.69

6

071330001

13财通证券CP001

300,000

29,996,863.92

1.69

7

041359069

13闽能源CP003

300,000

29,976,949.83

1.69

8

041361023

13建发集CP002

300,000

29,912,633.88

1.68

9

041364005

13科伦CP001

200,000

20,003,788.20

1.13

10

041354010

13厦国贸CP001

200,000

20,003,744.67

1.13

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.0794%

报告期内偏离度的最低值

-0.0986%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0554%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

12,693,738.77

4

应收申购款

3,510,110.09

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

16,203,848.86