序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

792,050,152.06

28.34

其中：股票

792,050,152.06

28.34

2

固定收益投资

1,925,812,188.79

68.90

其中：债券 

1,925,812,188.79

68.90

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

18,691,543.03

0.67

6

其他资产 

58,481,898.24

2.09

7

合计   

2,795,035,782.12  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

621,313,681.72

22.32

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

19,065,452.34

0.68

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

28,840,758.00

1.04

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

85,945,937.00

3.09

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,044,323.00

0.32

N

水利、环境和公共设施管理业

27,840,000.00

1.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

792,050,152.06

28.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600867

通化东宝

10,500,000

160,755,000.00

5.77

2

600703

三安光电

3,952,652

97,986,243.08

3.52

3

300017

网宿科技

1,014,710

85,945,937.00

3.09

4

300124

汇川技术

1,200,000

70,188,000.00

2.52

5

002049

同方国芯

1,000,000

49,380,000.00

1.77

6

002594

比亚迪

1,000,000

37,680,000.00

1.35

7

300024

机器人

695,224

33,857,408.80

1.22

8

300158

振东制药

2,221,717

30,481,957.24

1.09

9

002638

勤上光电

2,600,000

29,224,000.00

1.05

10

000963

华东医药

626,973

28,840,758.00

1.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

137,746,000.00

4.95

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

27,915,489.50

1.00

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

1,760,150,699.29

63.23

8

其他

-

-

9

合计

1,925,812,188.79

69.18

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

9,064,170

873,151,496.10

31.37

2

110018

国电转债

2,117,850

218,456,227.50

7.85

3

110015

石化转债

1,350,950

128,826,592.00

4.63

4

113005

平安转债

1,083,910

116,249,347.50

4.18

5

110024

隧道转债

1,117,340

109,231,158.40

3.92

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,095,550.70

2

应收证券清算款

45,035,833.33

3

应收股利

-

4

应收利息

11,968,646.54

5

应收申购款

381,867.67

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

58,481,898.24

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

873,151,496.10

31.37

2

110018

国电转债

218,456,227.50

7.85

3

110015

石化转债

128,826,592.00

4.63

4

110011

歌华转债

82,610,601.70

2.97

5

110012

海运转债

70,330,115.00

2.53

6

110023

民生转债

65,658,740.70

2.36

7

110017

中海转债

33,992,734.50

1.22

8

125887

中鼎转债

2,744,079.47

0.10

9

110019

恒丰转债

1,751,799.20

0.06