序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

126,767,216.03

92.59

其中：债券 

126,767,216.03

92.59

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

1,200,000.00

0.88

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

2,710,673.32

1.98

6

其他资产 

6,237,051.42

4.56

7

合计   

136,914,940.77   

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

5,970,600.00

5.53

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

72,967,992.39

67.62

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

10,092,000.00

9.35

7

可转债

37,736,623.64

34.97

8

其他

-

-

9

合计

126,767,216.03

117.47

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

271,960

26,197,906.80

24.28

2

112136

12勤上01

247,519

21,536,628.19

19.96

3

1182011

11厦国贸MTN1

100,000

10,092,000.00

9.35

4

112017

09希望债

90,780

9,032,610.00

8.37

5

122102

11广汇01

65,000

6,500,000.00

6.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

19,786.73

2

应收证券清算款

4,329,541.01

3

应收股利

-

4

应收利息

1,878,881.99

5

应收申购款

8,841.69

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,237,051.42

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

26,197,906.80

24.28

2

110018

国电转债

4,219,866.50

3.91

3

110015

石化转债

3,432,960.00

3.18

4

110011

歌华转债

1,235,300.50

1.14

5

110020

南山转债

273,390.00

0.25