序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,702,529,404.84

71.20

其中：股票

6,702,529,404.84

71.20

2

固定收益投资

2,193,913,016.10

23.31

其中：债券 

2,193,913,016.10

23.31

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

267,346,187.58

2.84

6

其他资产 

249,428,218.41

2.65

7

合计   

9,413,216,826.93  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,502,525,027.66

48.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

138,267,139.45

1.47

E

建筑业

523,360,062.56

5.58

F

批发和零售业

449,580,358.22

4.79

G

交通运输、仓储和邮政业

143,649,673.87

1.53

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

141,083,398.89

1.50

J

金融业

668,536,860.38

7.13

K

房地产业

61,385,066.18

0.65

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

68,532,361.80

0.73

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

5,609,455.83

0.06

合计

6,702,529,404.84

71.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000895

双汇发展

16,983,703

799,592,737.24

8.52

2

600276

恒瑞医药

15,161,505

575,833,959.90

6.14

3

600600

青岛啤酒

7,083,738

346,748,975.10

3.70

4

601318

中国平安

7,499,887

312,970,284.51

3.34

5

000963

华东医药

6,777,518

311,765,828.00

3.32

6

600519

贵州茅台

2,287,556

293,676,439.28

3.13

7

601668

中国建筑

83,481,639

262,132,346.46

2.79

8

002250

联化科技

9,877,941

207,337,981.59

2.21

9

600867

通化东宝

13,080,647

200,264,705.57

2.13

10

600887

伊利股份

5,115,756

199,923,744.48

2.13

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

149,160,000.00

1.59

2

央行票据

-

-

3

金融债券

297,900,000.00

3.18

其中：政策性金融债

297,900,000.00

3.18

4

企业债券

86,081,156.93

0.92

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

1,660,771,859.17

17.70

8

其他

-

-

9

合计

2,193,913,016.10

23.39

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113005

平安转债

8,887,030

953,133,967.50

10.16

2

130243

13国开43

3,000,000

297,900,000.00

3.18

3

113002

工行转债

2,418,260

245,090,651.00

2.61

4

113001

中行转债

2,289,150

220,513,819.50

2.35

5

110015

石化转债

2,263,540

215,851,174.40

2.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,914,104.02

2

应收证券清算款

235,207,449.03

3

应收股利

-

4

应收利息

11,445,374.17

5

应收申购款

861,291.19

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

249,428,218.41

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

245,090,651.00

2.61

2

113001

中行转债

220,513,819.50

2.35

3

110015

石化转债

215,851,174.40

2.30

4

110018

国电转债

12,860,742.00

0.14

5

110017

中海转债

5,901,434.10

0.06

6

110023

民生转债

4,992,531.60

0.05

7

125089

深机转债

1,263,584.07

0.01