序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

570,313,608.64

31.47

其中：债券

570,313,608.64

31.47

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

1,191,077,312.04

65.73

4

其他资产

50,702,823.33

2.80

5

合计

1,812,093,744.01

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

2.48

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

162,799,195.80

9.92

其中：买断式回购融资

-

-

序号

发生日期

融资余额占基金资产净值比例（％）

原因

调整期

1

2014年1月9日

21.27

发生巨额赎回

2014-01-10

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

44

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

58

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

32

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

65.92 

9.92 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

22.56

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

9.75

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

5.48

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

3.65 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

107.37

9.92

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

89,852,850.91

5.48

其中：政策性金融债

89,852,850.91

5.48

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

480,460,757.73

29.29

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

570,313,608.64

34.76

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

071408002

14东方证券CP002

700,000

70,101,076.17

4.27

2

071401002

14招商CP002

500,000

50,108,500.28

3.05

3

071430001

14财通证券CP001

500,000

50,087,150.31

3.05

4

071401003

14招商CP003

500,000

50,081,773.71

3.05

5

071428002

14方正证券CP002

300,000

30,046,110.57

1.83

6

041361017

13建发集CP001

300,000

30,040,579.92

1.83

7

071423001

14长城证券CP001

300,000

30,003,272.25

1.83

8

130218

13国开18

300,000

29,992,754.78

1.83

9

041359069

13闽能源CP003

300,000

29,984,043.38

1.83

10

041361023

13建发集CP002

300,000

29,971,609.19

1.83

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1437%

报告期内偏离度的最低值

-0.0287%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0735%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

11,328,397.15

4

应收申购款

39,374,426.18

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

50,702,823.33