序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

13,581,480,455.90

24.80

其中：债券

13,581,480,455.90

24.80

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

543,051,584.58

0.99

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

40,171,330,453.45

73.36

4

其他资产

463,215,962.83

0.85

5

合计

54,759,078,456.76

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

2.77

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

2,701,096,580.35

5.20

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

103

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

245

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

101

序号

发生日期

平均剩余期限

原因

调整期

1

2014年4月2日

228

建仓期

2014年4月30日

2

2014年4月3日

233

建仓期

2014年4月30日

3

2014年4月4日

243

建仓期

2014年4月30日

4

2014年4月8日

245

建仓期

2014年4月30日

5

2014年4月9日

234

建仓期

2014年4月30日

6

2014年4月10日

240

建仓期

2014年4月30日

7

2014年4月11日

231

建仓期

2014年4月30日

8

2014年4月14日

226

建仓期

2014年4月30日

9

2014年4月15日

229

建仓期

2014年4月30日

10

2014年4月16日

227

建仓期

2014年4月30日

11

2014年4月17日

231

建仓期

2014年4月30日

12

2014年4月18日

225

建仓期

2014年4月30日

13

2014年4月21日

223

建仓期

2014年4月30日

14

2014年4月22日

224

建仓期

2014年4月30日

15

2014年4月23日

223

建仓期

2014年4月30日

16

2014年4月24日

224

建仓期

2014年4月30日

17

2014年4月25日

218

建仓期

2014年4月30日

18

2014年4月28日

189

建仓期

2014年4月30日

19

2014年4月29日

186

建仓期

2014年4月30日

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

55.13 

5.39 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

5.73

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

4.46

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

12.30

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

27.13 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

104.74

5.39

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

13,138,569,899.80

25.30

6

中期票据

442,910,556.10

0.85

7

其他

-

-

8

合计

13,581,480,455.90

26.15

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

011474001

14陕煤化SCP001

3,000,000

301,965,357.49

0.58

2

011420005

14中铝SCP005

3,000,000

301,146,279.17

0.58

3

011420003

14中铝SCP003

3,000,000

301,060,391.49

0.58

4

011420006

14中铝SCP006

2,500,000

250,773,953.94

0.48

5

071408003

14东方证券CP003

2,500,000

249,988,394.78

0.48

6

011415003

14中铝业SCP003

2,200,000

220,675,181.29

0.42

7

041452001

14中铝业CP001

2,100,000

212,342,802.81

0.41

8

071401007

14招商CP007

2,100,000

209,981,574.60

0.40

9

041355037

13徐工CP002

2,000,000

201,594,155.63

0.39

10

011437006

14中建材SCP006

2,000,000

200,207,053.82

0.39

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.0234%

报告期内偏离度的最低值

-0.0018%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0073%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

100,908,826.03

3

应收利息

362,307,136.80

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

463,215,962.83