§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
固定收益投资 |
205,614,211.47 |
33.25 |
|
|
其中：债券 |
205,614,211.47 |
33.25 |
|
|
资产支持证券 |
-
|
- |
|
2 |
买入返售金融资产 |
-
|
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
3 |
银行存款和结算备付金合计 |
364,278,725.44 |
58.91 |
|
4 |
其他资产 |
48,454,032.37 |
7.84 |
|
5 |
合计 |
618,346,969.28 |
100.00 |
1.2 报告期债券回购融资情况
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序号 |
项目 |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
报告期内债券回购融资余额 |
5.81 |
|
|
其中：买断式回购融资 |
0.00 |
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金资产净值的比例（％） |
|
2 |
报告期末债券回购融资余额 |
34,999,747.50 |
6.03 |
|
|
其中：买断式回购融资 |
- |
- |
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
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序号 |
发生日期 |
融资余额占基金资产净值比例（％） |
原因 |
调整期 |
|
1 |
2014年7月1日 |
32.04 |
巨额赎回 |
2014年7月2日 |
|
2 |
2014年7月23日 |
20.02 |
巨额赎回 |
2014年7月30日 |
|
3 |
2014年7月24日 |
20.07 |
巨额赎回 |
2014年7月30日 |
|
4 |
2014年7月25日 |
20.23 |
巨额赎回 |
2014年7月30日 |
|
5 |
2014年7月28日 |
20.27 |
巨额赎回 |
2014年7月30日 |
|
6 |
2014年7月29日 |
21.53 |
巨额赎回 |
2014年7月30日 |
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 |
天数 |
|
报告期末投资组合平均剩余期限 |
119 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
142 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
32 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值的比例（%） |
各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天以内 |
26.57 |
6.03 |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
2 |
30天(含)-60天 |
20.68 |
- |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
3 |
60天(含)-90天 |
8.63 |
- |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
4 |
90天(含)-180天 |
23.28 |
- |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
5 |
180天(含)-397天（含） |
25.88 |
- |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
合计 |
105.04 |
6.03 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 |
债券品种 |
摊余成本（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
35,037,079.84 |
6.03 |
|
|
其中：政策性金融债 |
35,037,079.84 |
6.03
|
|
4 |
企业债券 |
- |
- |
|
5 |
企业短期融资券 |
170,577,131.63
|
29.38
|
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
其他 |
- |
- |
|
8 |
合计 |
205,614,211.47 |
35.41
|
|
9 |
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
- |
- |
1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量（张） |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
041451028 |
14浙商集CP001 |
200,000 |
20,084,909.22 |
3.46 |
|
2 |
011415005 |
14中铝业SCP005 |
200,000 |
20,006,493.59 |
3.45 |
|
3 |
041456041 |
14龙岩工贸CP002 |
200,000 |
19,984,478.77 |
3.44 |
|
4 |
041356047 |
13三安CP001 |
100,000 |
10,096,665.05 |
1.74 |
|
5 |
041352040 |
13建发CP001 |
100,000 |
10,093,024.30 |
1.74 |
|
6 |
041460009 |
14三安CP001 |
100,000 |
10,075,937.61 |
1.74 |
|
7 |
041464010 |
14华数CP001 |
100,000 |
10,057,747.50 |
1.73 |
|
8 |
041461035 |
14绍兴城投CP002 |
100,000 |
10,052,297.36 |
1.73 |
|
9 |
041458036 |
14美邦CP001 |
100,000 |
10,044,729.55 |
1.73 |
|
10 |
140207 |
14国开07 |
100,000 |
10,028,565.72 |
1.73 |
1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项目 |
偏离情况 |
|
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 |
- |
|
报告期内偏离度的最高值 |
0.2106% |
|
报告期内偏离度的最低值 |
0.0320% |
|
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.1325% |
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 投资组合报告附注
1.8.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息，2007年7月1日前按直线法，2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
1.8.2
本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
1.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。
1.8.4 其他资产构成
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序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
- |
|
2 |
应收证券清算款 |
40,000,000.00 |
|
3 |
应收利息 |
8,454,032.37 |
|
4 |
应收申购款 |
- |
|
5 |
其他应收款 |
- |
|
6 |
待摊费用 |
- |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合计 |
48,454,032.37 |
1.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴业全球基金管理有限公司
2014年10月25日 |
