兴业可转债混合型证券投资基金2009年半年度投资组合报告

截止到2009年6月30日

投资组合报告

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	718,180,838.36	23.62
	其中：股票	718,180,838.36	23.62
2	固定收益投资	1,957,604,651.61	64.39
	其中：债券	1,957,604,651.61	64.39
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	313,860,684.04	10.32
6	其他资产	50,439,190.44	1.66
7	合计	3,040,085,364.45	100.00

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	24,840,000.00	0.82
B	采掘业	125,718,595.61	4.16
C	制造业	208,076,198.29	6.88
C0	食品、饮料	23,334,812.00	0.77
C1	纺织、服装、皮毛	18,845,459.60	0.62
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	13,985,576.96	0.46
C5	电子	9,909,256.75	0.33
C6	金属、非金属	51,104,630.66	1.69
C7	机械、设备、仪表	14,299,871.30	0.47
C8	医药、生物制品	76,596,591.02	2.53
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	14,609,635.92	0.48
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	70,433,809.66	2.33
H	批发和零售贸易	65,380,761.16	2.16
I	金融、保险业	105,340,284.00	3.48
J	房地产业	90,218,562.72	2.98
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	13,562,991.00	0.45
	合计	718,180,838.36	23.75

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	10,000,000	79,200,000.00	2.62
2	000002	万科Ａ	4,999,961	63,749,502.75	2.11
3	601001	大同煤业	1,500,000	54,570,000.00	1.80
4	600196	复星医药	3,114,498	45,129,076.02	1.49
5	000063	中兴通讯	1,285,909	36,134,042.90	1.19
6	600050	中国联通	4,999,966	34,299,766.76	1.13
7	600123	兰花科创	757,743	26,725,595.61	0.88
8	601166	兴业银行	704,400	26,140,284.00	0.86
9	000933	神火股份	1,249,950	24,999,000.00	0.83
10	600251	冠农股份	1,000,000	24,840,000.00	0.82
11	600117	西宁特钢	1,993,973	20,238,825.95	0.67
12	000061	农产品	1,718,360	19,554,936.80	0.65
13	000762	西藏矿业	800,000	19,424,000.00	0.64
14	000301	东方市场	3,114,952	18,845,459.60	0.62
15	000932	华菱钢铁	2,507,531	18,580,804.71	0.61
16	000919	金陵药业	2,098,900	17,630,760.00	0.58
17	600052	浙江广厦	1,500,000	16,140,000.00	0.53
18	600600	青岛啤酒	606,800	16,134,812.00	0.53
19	000501	鄂武商Ａ	1,300,000	14,937,000.00	0.49
20	600496	精工钢构	1,870,632	14,609,635.92	0.48
21	000527	美的电器	999,991	14,299,871.30	0.47
22	000755	山西三维	1,797,632	13,985,576.96	0.46
23	600694	大商股份	420,800	13,798,032.00	0.46
24	600858	银座股份	681,900	13,562,991.00	0.45
25	600329	中新药业	700,000	12,467,000.00	0.41
26	600782	新钢股份	1,500,000	12,285,000.00	0.41
27	600511	国药股份	634,320	11,259,180.00	0.37
28	000926	福星股份	999,909	10,329,059.97	0.34
29	600563	法拉电子	999,925	9,909,256.75	0.33
30	000895	双汇发展	200,000	7,200,000.00	0.24
31	600738	兰州民百	769,342	5,831,612.36	0.19
32	600420	现代制药	149,700	1,369,755.00	0.05

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	148,596,708.29	7.37
2	000629	攀钢钢钒	137,539,815.26	6.83
3	601001	大同煤业	98,637,406.52	4.90
4	601857	中国石油	91,689,551.59	4.55
5	600232	金鹰股份	68,769,512.67	3.41
6	600196	复星医药	68,522,513.63	3.40
7	000063	中兴通讯	58,279,892.94	2.89
8	601166	兴业银行	50,877,036.36	2.53
9	600598	北大荒	50,205,479.04	2.49
10	000002	万科Ａ	48,805,653.20	2.42
11	601168	西部矿业	45,560,216.98	2.26
12	000630	铜陵有色	39,011,176.61	1.94
13	601328	交通银行	38,540,833.77	1.91
14	600050	中国联通	34,451,279.18	1.71
15	600030	中信证券	33,626,108.40	1.67
16	600036	招商银行	32,402,213.12	1.61
17	000572	海马股份	30,830,000.00	1.53
18	600500	中化国际	29,551,836.78	1.47
19	600052	浙江广厦	27,648,588.09	1.37
20	600028	中国石化	26,976,739.54	1.34

1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000629	攀钢钢钒	144,631,585.00	7.18
2	601857	中国石油	96,724,966.48	4.80
3	600016	民生银行	95,833,110.86	4.76
4	600232	金鹰股份	78,604,477.95	3.90
5	600036	招商银行	75,823,847.01	3.76
6	601001	大同煤业	63,239,946.74	3.14
7	600598	北大荒	50,447,926.98	2.50
8	601168	西部矿业	49,117,229.74	2.44
9	000630	铜陵有色	41,942,531.62	2.08
10	000063	中兴通讯	41,116,735.42	2.04
11	600196	复星医药	40,303,541.57	2.00
12	601166	兴业银行	40,203,553.30	2.00
13	601328	交通银行	39,331,977.58	1.95
14	600500	中化国际	39,299,303.14	1.95
15	600030	中信证券	35,661,913.00	1.77
16	000572	海马股份	31,293,766.94	1.55
17	600388	龙净环保	31,287,858.93	1.55
18	000014	沙河股份	29,745,656.72	1.48
19	600703	三安光电	28,933,225.05	1.44
20	600028	中国石化	27,920,635.82	1.39

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	2,197,173,344.10
卖出股票的收入（成交）总额	1,917,685,752.46

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	677,060,000.00	22.39
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	290,397,099.20	9.60
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	990,147,552.41	32.74
7	其他	-	-
8	合计	1,957,604,651.61	64.73

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0801104	08央票104	4,000,000	386,600,000.00	12.78
2	110003	新钢转债	2,627,650	334,578,674.50	11.06
3	110002	南山转债	1,982,710	277,500,091.60	9.18
4	125709	唐钢转债	1,536,087	184,990,957.41	6.12
5	0801112	08央票112	1,500,000	145,725,000.00	4.82

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 投资组合报告附注

1.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除中兴通讯外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

中兴通讯（000063）于2008年10月7日公告称，其因在财政部开展的会计信息质量例行检查中，被财政部驻深圳市财政监察专员办事处发现存在财务报表编制、营业收入核算、个税返还手续费核算等六方面问题。该公司被处以行政处罚金额16万元，及要求公司补缴企业所得税人民币380万元（公司已在检查期间缴纳）。

对该股票投资决策程序的说明：

本基金管理人看好该公司的业绩增长潜力，考虑到前述问题对2007 年的财务状况以及经营成果和现金流量未产生重大影响，因此经过公司投研人员和风控人员讨论，按照投资决策流程买入该股票。

1.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

1.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,406,822.20
2	应收证券清算款	11,666,021.17
3	应收股利	-
4	应收利息	27,952,937.11
5	应收申购款	9,413,409.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	50,439,190.44

1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110003	新钢转债	334,578,674.50	11.06
2	110002	南山转债	277,500,091.60	9.18
3	125709	唐钢转债	184,990,957.41	6.12
4	110971	恒源转债	72,086,439.00	2.38
5	110567	山鹰转债	42,450,934.40	1.40
6	125960	锡业转债	30,390,238.70	1.00
7	110078	澄星转债	24,678,316.80	0.82
8	128031	巨轮转债	23,471,900.00	0.78

1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000063	中兴通讯	36,134,042.90	1.19	因临时股东大会6月30日停牌一天

兴业全球基金管理有限公司

二〇〇九年八月二十六日

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