截止到2009年6月30日
金额单位:人民币元
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
16,877,908,887.64 |
78.72 |
|
其中:股票 |
16,877,908,887.64 |
78.72 |
2 |
固定收益投资 |
2,615,228,628.73 |
12.20 |
|
其中:债券 |
2,615,228,628.73 |
12.20 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,730,579,064.84 |
8.07 |
6 |
其他资产 |
217,790,307.39 |
1.02 |
7 |
合计 |
21,441,506,888.60 |
100.00 |
金额单位:人民币元
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采掘业 |
1,701,386,383.49 |
7.97 |
C |
制造业 |
5,613,359,051.66 |
26.31 |
C0 |
食品、饮料 |
1,446,205,960.59 |
6.78 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
47,112,312.50 |
0.22 |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
38,344,560.10 |
0.18 |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
699,863,152.31 |
3.28 |
C5 |
电子 |
24,447,555.00 |
0.11 |
C6 |
金属、非金属 |
1,403,907,290.70 |
6.58 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
370,052,904.30 |
1.73 |
C8 |
医药、生物制品 |
1,517,458,623.11 |
7.11 |
C99 |
其他制造业 |
65,966,693.05 |
0.31 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
441,751,764.26 |
2.07 |
E |
建筑业 |
944,239,808.99 |
4.42 |
F |
交通运输、仓储业 |
161,924,591.18 |
0.76 |
G |
信息技术业 |
963,916,592.70 |
4.52 |
H |
批发和零售贸易 |
523,132,732.11 |
2.45 |
I |
金融、保险业 |
5,042,410,562.00 |
23.63 |
J |
房地产业 |
1,295,538,665.48 |
6.07 |
K |
社会服务业 |
- |
- |
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
M |
综合类 |
190,248,735.77 |
0.89 |
|
合计 |
16,877,908,887.64 |
79.09 |
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
79,580,365 |
1,783,395,979.65 |
8.36 |
2 |
600016 |
民生银行 |
206,000,000 |
1,631,520,000.00 |
7.65 |
3 |
000002 |
万 科A |
57,068,137 |
727,618,746.75 |
3.41 |
4 |
601390 |
中国中铁 |
105,435,685 |
715,908,301.15 |
3.35 |
5 |
600000 |
浦发银行 |
26,000,000 |
598,520,000.00 |
2.80 |
6 |
601398 |
工商银行 |
93,424,592 |
506,361,288.64 |
2.37 |
7 |
600309 |
烟台万华 |
31,586,503 |
498,119,152.31 |
2.33 |
8 |
600519 |
贵州茅台 |
3,045,270 |
450,730,412.70 |
2.11 |
9 |
600019 |
宝钢股份 |
63,569,853 |
447,531,765.12 |
2.10 |
10 |
600050 |
中国联通 |
59,966,846 |
411,372,563.56 |
1.93 |
11 |
000895 |
双汇发展 |
11,207,100 |
403,455,600.00 |
1.89 |
12 |
600600 |
青岛啤酒 |
15,078,956 |
400,949,440.04 |
1.88 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
11,388,511 |
397,572,919.01 |
1.86 |
14 |
000063 |
中兴通讯 |
13,864,760 |
389,599,756.00 |
1.83 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
36,593,534 |
373,254,046.80 |
1.75 |
16 |
601088 |
中国神华 |
10,306,608 |
308,270,645.28 |
1.44 |
17 |
601666 |
平煤股份 |
10,400,000 |
300,664,000.00 |
1.41 |
18 |
600900 |
长江电力 |
19,980,620 |
275,332,943.60 |
1.29 |
19 |
601328 |
交通银行 |
28,000,000 |
252,280,000.00 |
1.18 |
20 |
000667 |
名流置业 |
33,743,149 |
229,453,413.20 |
1.08 |
21 |
002024 |
苏宁电器 |
13,806,822 |
221,875,629.54 |
1.04 |
22 |
600028 |
中国石化 |
20,140,046 |
214,692,890.36 |
1.01 |
23 |
600196 |
复星医药 |
14,129,599 |
204,737,889.51 |
0.96 |
24 |
000932 |
华菱钢铁 |
25,202,702 |
186,752,021.82 |
0.88 |
25 |
600010 |
包钢股份 |
47,049,680 |
186,316,732.80 |
0.87 |
26 |
601628 |
中国人寿 |
6,414,031 |
176,706,554.05 |
0.83 |
27 |
600808 |
马钢股份 |
35,392,627 |
171,300,314.68 |
0.80 |
28 |
000568 |
泸州老窖 |
5,748,746 |
164,989,010.20 |
0.77 |
29 |
600123 |
兰花科创 |
4,500,000 |
158,715,000.00 |
0.74 |
30 |
601186 |
中国铁建 |
15,069,018 |
155,060,195.22 |
0.73 |
31 |
600664 |
哈药股份 |
10,611,811 |
148,140,881.56 |
0.69 |
32 |
000963 |
华东医药 |
11,145,918 |
143,447,964.66 |
0.67 |
33 |
000402 |
金 融 街 |
10,105,713 |
139,054,610.88 |
0.65 |
34 |
600052 |
浙江广厦 |
12,553,006 |
135,070,344.56 |
0.63 |
35 |
601766 |
中国南车 |
24,000,000 |
126,960,000.00 |
0.60 |
36 |
600849 |
上海医药 |
10,413,410 |
126,835,333.80 |
0.59 |
37 |
000009 |
中国宝安 |
10,349,975 |
122,750,703.50 |
0.58 |
38 |
600176 |
中国玻纤 |
7,920,000 |
118,404,000.00 |
0.55 |
39 |
601857 |
中国石油 |
7,999,993 |
115,839,898.64 |
0.54 |
40 |
000898 |
鞍钢股份 |
8,671,913 |
114,382,532.47 |
0.54 |
41 |
600642 |
申能股份 |
11,492,781 |
113,318,820.66 |
0.53 |
42 |
601001 |
大同煤业 |
3,000,000 |
109,140,000.00 |
0.51 |
43 |
600500 |
中化国际 |
7,500,000 |
89,100,000.00 |
0.42 |
44 |
600844 |
丹化科技 |
6,000,000 |
83,340,000.00 |
0.39 |
45 |
601808 |
中海油服 |
5,029,989 |
81,435,521.91 |
0.38 |
46 |
000708 |
大冶特钢 |
10,093,602 |
79,133,839.68 |
0.37 |
47 |
600066 |
宇通客车 |
6,278,091 |
76,969,395.66 |
0.36 |
48 |
600521 |
华海药业 |
5,259,057 |
73,206,073.44 |
0.34 |
49 |
600420 |
现代制药 |
7,615,000 |
69,677,250.00 |
0.33 |
50 |
600406 |
国电南瑞 |
2,008,290 |
68,060,948.10 |
0.32 |
51 |
601919 |
中国远洋 |
4,999,910 |
67,848,778.70 |
0.32 |
52 |
600329 |
中新药业 |
3,354,085 |
59,736,253.85 |
0.28 |
53 |
600581 |
八一钢铁 |
5,002,700 |
58,281,455.00 |
0.27 |
54 |
000061 |
农 产 品 |
4,955,418 |
56,392,656.84 |
0.26 |
55 |
600001 |
邯郸钢铁 |
9,999,923 |
55,699,571.11 |
0.26 |
56 |
000919 |
金陵药业 |
6,597,000 |
55,414,800.00 |
0.26 |
57 |
000400 |
许继电气 |
3,000,000 |
54,840,000.00 |
0.26 |
58 |
000825 |
太钢不锈 |
6,999,954 |
53,759,646.72 |
0.25 |
59 |
000966 |
长源电力 |
10,000,000 |
53,100,000.00 |
0.25 |
60 |
600280 |
南京中商 |
3,331,950 |
53,044,644.00 |
0.25 |
61 |
601169 |
北京银行 |
3,151,091 |
51,236,739.66 |
0.24 |
62 |
600117 |
西宁特钢 |
4,999,942 |
50,749,411.30 |
0.24 |
63 |
600491 |
龙元建设 |
5,581,334 |
49,841,312.62 |
0.23 |
64 |
600004 |
白云机场 |
5,000,000 |
47,850,000.00 |
0.22 |
65 |
600380 |
健康元 |
7,398,177 |
47,718,241.65 |
0.22 |
66 |
600289 |
亿阳信通 |
3,954,872 |
47,537,561.44 |
0.22 |
67 |
000726 |
鲁 泰A |
5,542,625 |
47,112,312.50 |
0.22 |
68 |
600009 |
上海机场 |
3,009,493 |
46,225,812.48 |
0.22 |
69 |
600067 |
冠城大通 |
3,497,234 |
45,429,069.66 |
0.21 |
70 |
600267 |
海正药业 |
2,665,666 |
45,316,322.00 |
0.21 |
71 |
600110 |
中科英华 |
6,275,313 |
44,868,487.95 |
0.21 |
72 |
002038 |
双鹭药业 |
1,352,633 |
43,757,677.55 |
0.21 |
73 |
600030 |
中信证券 |
1,500,000 |
42,390,000.00 |
0.20 |
74 |
600583 |
海油工程 |
3,328,350 |
39,374,380.50 |
0.18 |
75 |
000028 |
一致药业 |
2,068,182 |
39,088,639.80 |
0.18 |
76 |
600607 |
上实医药 |
1,999,916 |
38,658,376.28 |
0.18 |
77 |
000537 |
广宇发展 |
4,330,524 |
38,628,274.08 |
0.18 |
78 |
000488 |
晨鸣纸业 |
4,979,813 |
38,344,560.10 |
0.18 |
79 |
600606 |
金丰投资 |
3,465,000 |
36,902,250.00 |
0.17 |
80 |
600879 |
火箭股份 |
2,479,590 |
34,044,770.70 |
0.16 |
81 |
000417 |
合肥百货 |
3,900,000 |
33,579,000.00 |
0.16 |
82 |
000501 |
鄂武商A |
2,783,377 |
31,981,001.73 |
0.15 |
83 |
600858 |
银座股份 |
1,451,471 |
28,869,758.19 |
0.14 |
84 |
000926 |
福星股份 |
2,656,273 |
27,439,300.09 |
0.13 |
85 |
002148 |
北纬通信 |
1,273,752 |
26,876,167.20 |
0.13 |
86 |
000729 |
燕京啤酒 |
1,721,551 |
26,081,497.65 |
0.12 |
87 |
002008 |
大族激光 |
2,999,700 |
24,447,555.00 |
0.11 |
88 |
000522 |
白云山A |
3,000,000 |
24,150,000.00 |
0.11 |
89 |
600496 |
精工钢构 |
3,000,000 |
23,430,000.00 |
0.11 |
90 |
600038 |
哈飞股份 |
1,381,699 |
21,595,955.37 |
0.10 |
91 |
002017 |
东信和平 |
1,842,638 |
21,098,205.10 |
0.10 |
92 |
002115 |
三维通信 |
1,287,396 |
20,469,596.40 |
0.10 |
93 |
000759 |
武汉中百 |
1,735,000 |
16,933,600.00 |
0.08 |
94 |
000785 |
武汉中商 |
1,904,000 |
15,327,200.00 |
0.07 |
95 |
600416 |
湘电股份 |
499,937 |
10,213,712.91 |
0.05 |
96 |
600511 |
国药股份 |
276,000 |
4,899,000.00 |
0.02 |
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
000629 |
攀钢钢钒 |
736,726,045.61 |
4.82 |
2 |
000002 |
万 科A |
729,950,158.42 |
4.78 |
3 |
601390 |
中国中铁 |
455,527,731.52 |
2.98 |
4 |
601398 |
工商银行 |
447,788,717.81 |
2.93 |
5 |
600019 |
宝钢股份 |
403,803,440.28 |
2.64 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
376,966,027.00 |
2.47 |
7 |
601899 |
紫金矿业 |
348,824,699.97 |
2.28 |
8 |
600383 |
金地集团 |
333,668,833.82 |
2.18 |
9 |
600050 |
中国联通 |
318,850,965.16 |
2.09 |
10 |
600519 |
贵州茅台 |
305,251,784.67 |
2.00 |
11 |
600036 |
招商银行 |
287,548,728.72 |
1.88 |
12 |
600030 |
中信证券 |
283,060,975.38 |
1.85 |
13 |
600808 |
马钢股份 |
275,150,424.53 |
1.80 |
14 |
601328 |
交通银行 |
251,648,341.11 |
1.65 |
15 |
600016 |
民生银行 |
248,352,944.21 |
1.63 |
16 |
000895 |
双汇发展 |
229,536,776.00 |
1.50 |
17 |
600309 |
烟台万华 |
224,754,337.06 |
1.47 |
18 |
601919 |
中国远洋 |
212,672,048.32 |
1.39 |
19 |
601186 |
中国铁建 |
198,451,343.10 |
1.30 |
20 |
002024 |
苏宁电器 |
189,122,361.77 |
1.24 |
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
600000 |
浦发银行 |
816,444,556.67 |
5.34 |
2 |
000629 |
攀钢钢钒 |
779,302,701.00 |
5.10 |
3 |
600383 |
金地集团 |
531,478,429.82 |
3.48 |
4 |
601666 |
平煤股份 |
414,105,157.82 |
2.71 |
5 |
600036 |
招商银行 |
403,181,209.57 |
2.64 |
6 |
601318 |
中国平安 |
364,593,990.90 |
2.39 |
7 |
600005 |
武钢股份 |
336,905,455.33 |
2.20 |
8 |
601001 |
大同煤业 |
323,193,293.31 |
2.11 |
9 |
600030 |
中信证券 |
271,153,084.67 |
1.77 |
10 |
000983 |
西山煤电 |
263,836,266.31 |
1.73 |
11 |
600348 |
国阳新能 |
253,033,300.01 |
1.66 |
12 |
600586 |
金晶科技 |
251,031,261.86 |
1.64 |
13 |
000839 |
中信国安 |
246,164,961.30 |
1.61 |
14 |
601699 |
潞安环能 |
242,646,888.66 |
1.59 |
15 |
600019 |
宝钢股份 |
241,281,055.76 |
1.58 |
16 |
600123 |
兰花科创 |
239,221,519.12 |
1.57 |
17 |
600016 |
民生银行 |
231,825,758.85 |
1.52 |
18 |
000002 |
万 科A |
229,955,216.44 |
1.50 |
19 |
601628 |
中国人寿 |
178,345,073.53 |
1.17 |
20 |
601919 |
中国远洋 |
149,354,063.75 |
0.98 |
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 |
13,540,626,629.27 |
卖出股票的收入(成交)总额 |
11,695,568,433.69 |
金额单位:人民币元
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
国家债券 |
- |
- |
2 |
央行票据 |
1,830,530,000.00 |
8.58 |
3 |
金融债券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融债 |
- |
- |
4 |
企业债券 |
762,887,190.14 |
3.58 |
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
6 |
可转债 |
21,811,438.59 |
0.10 |
7 |
其他 |
- |
- |
8 |
合计 |
2,615,228,628.73 |
12.26 |
金额单位:人民币元
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0801092 |
08央票92 |
10,000,000 |
964,400,000.00 |
4.52 |
2 |
0801084 |
08央票84 |
5,000,000 |
481,400,000.00 |
2.26 |
3 |
126018 |
08江铜债 |
3,984,660 |
290,601,253.80 |
1.36 |
4 |
0801078 |
08央票78 |
3,000,000 |
288,510,000.00 |
1.35 |
5 |
126011 |
08石化债 |
2,084,140 |
180,569,889.60 |
0.85 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有权证。
1.9.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
1.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
1.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 |
名称 |
金额 |
1 |
存出保证金 |
6,819,180.24 |
2 |
应收证券清算款 |
106,965,249.14 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
72,103,274.03 |
5 |
应收申购款 |
31,902,603.98 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
217,790,307.39 |
1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
125709 |
唐钢转债 |
21,811,438.59 |
0.10 |
1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
兴业全球基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十六日
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