序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

209,585,541.92

38.61

其中：债券

209,585,541.92

38.61

      资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

327,484,562.73

60.33

4

其他资产

5,779,056.63

1.06

5

合计

542,849,161.28

100.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（%）

1

报告期内债券回购融资余额

1,440,596,439.10

0.56

      其中：买断式回购融资

-

-

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

      其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限        

30

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

18

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

60.43

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.00

0.00

2

30天(含)—60天

0.00

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.00

0.00

3

60天(含)—90天

38.68

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

1.82

0.00

4

90天(含)—180天

0.00

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.00

0.00

5

180天(含)—397天（含）

0.00

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.00

0.00

6

合计

99.11

0.00

序号

债券品种

摊余成本

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

109,470,527.29

20.20

3

金融债券

100,115,014.63

18.48

-

其中：政策性金融债

90,250,905.49

16.65

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

其他

-

-

7

合计

209,585,541.92

38.68

8

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

9,864,109.14

1.82

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本

占基金资产净值比例（％）

1

0801106

08央票106

1,100,000

109,470,527.29

20.20

2

040220

04国开20

600,000

60,151,354.64

11.10

3

050406

05农发06

300,000

30,099,550.85

5.55

4

050603

05中行02浮

100,000

9,864,109.14

1.82

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

1

报告期内偏离度的最高值

0.2677%

报告期内偏离度的最低值

0.0810%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1079%

序号

名称

金额

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

287,179.06

4

应收申购款

5,491,877.57

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

5,779,056.63