序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,613,497,762.39

81.00

其中：股票

5,613,497,762.39

81.00

2

固定收益投资

338,165,000.00

4.88

其中：债券

338,165,000.00

4.88

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

818,751,104.74

11.81

6

其他资产

159,916,399.37

2.31

7

合计

6,930,330,266.50

100.00

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

366,472,856.50

5.31

C

制造业

2,349,061,714.16

34.04

C0

      食品、饮料

968,554,046.93

14.03

C1

      纺织、服装、皮毛

3,103,002.50

0.04

C2

      木材、家具

27,622,605.15

0.40

C3

      造纸、印刷

9,866,094.70

0.14

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

379,554,953.46

5.50

C5

      电子

54,432,554.40

0.79

C6

      金属、非金属

344,296,258.41

4.99

C7

      机械、设备、仪表

148,394,523.82

2.15

C8

      医药、生物制品

413,237,674.79

5.99

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

84,149,846.83

1.22

E

建筑业

201,661,915.30

2.92

F

交通运输、仓储业

81,960,791.00

1.19

G

信息技术业

132,821,929.42

1.92

H

批发和零售贸易

288,153,723.58

4.18

I

金融、保险业

1,471,847,389.78

21.33

J

房地产业

434,697,826.61

6.30

K

社会服务业

5,292,902.77

0.08

L

传播与文化产业

149,566,243.97

2.17

M

综合类

47,810,622.47

0.69

合计

5,613,497,762.39

81.34

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

600036

招商银行

23,769,178

532,667,278.98

7.72

2

600016

民生银行

50,434,374

399,440,242.08

5.79

3

600600

青岛啤酒

11,522,726

306,389,284.34

4.44

4

000895

双汇发展

7,985,730

287,486,280.00

4.17

5

000002

万 科Ａ

19,517,091

248,842,910.25

3.61

6

601088

中国神华

7,739,150

231,477,976.50

3.35

7

601328

交通银行

22,585,556

203,495,859.56

2.95

8

600519

贵州茅台

1,213,340

179,586,453.40

2.60

9

600019

宝钢股份

24,999,955

175,999,683.20

2.55

10

601398

工商银行

29,999,975

162,599,864.50

2.36

11

601390

中国中铁

23,086,070

156,754,415.30

2.27

12

600309

烟台万华

9,700,000

152,969,000.00

2.22

13

600880

博瑞传播

6,649,663

140,906,358.97

2.04

14

000933

神火股份

6,749,744

134,994,880.00

1.96

15

000869

张 裕Ａ

2,185,085

123,020,285.50

1.78

16

000063

中兴通讯

4,238,932

119,113,989.20

1.73

17

600276

恒瑞医药

2,979,996

104,031,660.36

1.51

18

601169

北京银行

5,699,966

92,681,447.16

1.34

19

600052

浙江广厦

7,999,897

86,078,891.72

1.25

20

000061

农 产 品

7,289,619

82,955,864.22

1.20

21

600500

中化国际

6,430,469

76,393,971.72

1.11

22

002038

双鹭药业

2,203,985

71,298,914.75

1.03

23

600664

哈药股份

5,008,332

69,916,314.72

1.01

24

600066

宇通客车

5,688,012

69,735,027.12

1.01

25

002080

中材科技

2,488,507

67,936,241.10

0.98

26

600837

海通证券

3,999,950

65,799,177.50

0.95

27

600176

中国玻纤

4,314,664

64,504,226.80

0.93

28

600844

丹化科技

4,000,000

55,560,000.00

0.81

29

000792

盐湖钾肥

999,969

55,138,290.66

0.80

30

000568

泸州老窖

1,919,600

55,092,520.00

0.80

31

600196

复星医药

3,781,115

54,788,356.35

0.79

32

600642

申能股份

4,999,988

49,299,881.68

0.71

33

600496

精工钢构

5,750,000

44,907,500.00

0.65

34

600563

法拉电子

4,515,400

44,747,614.00

0.65

35

000028

一致药业

2,330,246

44,041,649.40

0.64

36

600320

振华重工

3,899,921

40,559,178.40

0.59

37

600717

天津港

3,190,700

38,703,191.00

0.56

38

000708

大冶特钢

4,779,103

37,468,167.52

0.54

39

600694

大商股份

1,101,822

36,128,743.38

0.52

40

000759

武汉中百

3,661,595

35,737,167.20

0.52

41

600795

国电电力

4,999,995

34,849,965.15

0.51

42

000402

金 融 街

2,499,929

34,399,023.04

0.50

43

000667

名流置业

5,056,912

34,387,001.60

0.50

44

000926

福星股份

3,000,000

30,990,000.00

0.45

45

000537

广宇发展

3,424,694

30,548,270.48

0.44

46

000959

首钢股份

4,999,928

30,099,566.56

0.44

47

600521

华海药业

2,082,400

28,987,008.00

0.42

48

600337

美克股份

4,433,805

27,622,605.15

0.40

49

601919

中国远洋

2,000,000

27,140,000.00

0.39

50

600143

金发科技

2,819,118

25,090,150.20

0.36

51

000963

华东医药

1,908,415

24,561,301.05

0.36

52

600729

重庆百货

967,437

21,980,168.64

0.32

53

600875

东方电气

536,162

20,856,701.80

0.30

54

600117

西宁特钢

1,999,991

20,299,908.65

0.29

55

600511

国药股份

1,047,126

18,586,486.50

0.27

56

600858

银座股份

867,891

17,262,351.99

0.25

57

600270

外运发展

2,014,700

16,117,600.00

0.23

58

600849

上海医药

1,281,812

15,612,470.16

0.23

59

600486

扬农化工

473,498

15,199,285.80

0.22

60

601628

中国人寿

550,400

15,163,520.00

0.22

61

002050

三花股份

1,012,695

14,886,616.50

0.22

62

000799

酒 鬼 酒

1,000,000

11,840,000.00

0.17

63

600596

新安股份

300,000

11,094,000.00

0.16

64

000488

晨鸣纸业

1,281,311

9,866,094.70

0.14

65

002055

得润电子

1,299,992

9,684,940.40

0.14

66

600088

中视传媒

599,300

8,659,885.00

0.13

67

600289

亿阳信通

650,411

7,817,940.22

0.11

68

600738

兰州民百

1,000,000

7,580,000.00

0.11

69

000679

大连友谊

444,576

6,855,361.92

0.10

70

000932

华菱钢铁

885,999

6,565,252.59

0.10

71

600782

新钢股份

723,741

5,927,438.79

0.09

72

002161

远 望 谷

380,000

5,890,000.00

0.09

73

000978

桂林旅游

525,611

5,292,902.77

0.08

74

600559

老白干酒

412,127

5,139,223.69

0.07

75

002029

七 匹 狼

202,150

3,103,002.50

0.05

76

600859

王府井

73,000

1,935,960.00

0.03

77

600067

冠城大通

100,000

1,299,000.00

0.02

78

601766

中国南车

200,000

1,058,000.00

0.02

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

000002

万 科Ａ

193,979,292.60

3.47

2

000629

攀钢钢钒

249,359,910.06

4.47

3

000933

神火股份

124,725,891.19

2.23

4

600016

民生银行

108,133,503.52

1.94

5

600019

宝钢股份

204,964,342.14

3.67

6

600028

中国石化

210,604,292.20

3.77

7

600030

中信证券

247,498,467.52

4.43

8

600050

中国联通

215,500,198.38

3.86

9

600276

恒瑞医药

99,608,507.84

1.78

10

600519

贵州茅台

181,535,553.32

3.25

11

600660

福耀玻璃

115,740,372.24

2.07

12

601088

中国神华

166,344,316.12

2.98

13

601168

西部矿业

236,344,760.96

4.23

14

601169

北京银行

128,526,019.67

2.30

15

601318

中国平安

105,123,992.98

1.88

16

601328

交通银行

236,035,798.87

4.23

17

601390

中国中铁

138,581,608.65

2.48

18

601398

工商银行

171,976,118.98

3.08

19

601766

中国南车

123,284,454.69

2.21

20

601898

中煤能源

98,869,959.68

1.77

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

000629

攀钢钢钒

403,891,434.15

7.24

2

600019

宝钢股份

397,368,467.34

7.12

3

600016

民生银行

321,003,804.39

5.75

4

601168

西部矿业

256,086,903.93

4.59

5

600000

浦发银行

255,293,432.96

4.57

6

600030

中信证券

255,170,262.57

4.57

7

601318

中国平安

240,721,095.96

4.31

8

600028

中国石化

227,149,039.45

4.07

9

600036

招商银行

202,501,598.88

3.63

10

600050

中国联通

200,025,522.74

3.58

11

600660

福耀玻璃

150,086,573.03

2.69

12

600176

中国玻纤

146,683,156.38

2.63

13

601766

中国南车

131,673,146.73

2.36

14

600703

三安光电

131,100,570.49

2.35

15

000488

晨鸣纸业

130,806,290.48

2.34

16

601666

平煤股份

123,594,728.19

2.21

17

601899

紫金矿业

117,133,788.15

2.10

18

601088

中国神华

109,237,565.47

1.96

19

600383

金地集团

103,282,589.84

1.85

20

601898

中煤能源

102,825,830.78

1.84

买入股票的成本（成交）总额

6,876,063,574.07

卖出股票的收入（成交）总额

7,667,659,476.98

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

338,165,000.00

4.90

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

-

-

7

其他

-

-

8

合计

338,165,000.00

4.90

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

0801095

08央票95

2,000,000

192,980,000.00

2.80

2

0801108

08央票108

1,500,000

145,185,000.00

2.10

序号

名称

金额

1

存出保证金

4,950,151.31

2

应收证券清算款

47,070,369.33

3

应收股利

-

4

应收利息

11,403,581.24

5

应收申购款

96,492,297.49

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

159,916,399.37