序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

507,900,527.23

16.18

其中：股票

507,900,527.23

16.18

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,313,025,637.95

73.68

其中：债券 

2,313,025,637.95

73.68

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

210,000,000.00

6.69

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

94,859,846.38

3.02

8

其他资产 

13,388,567.20

0.43

9

合计   

3,139,174,578.76  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

403,138,663.62

12.94

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

71,559.85

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

2,739,984.72

0.09

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

36,255,834.55

1.16

J

金融业

42,992,441.72

1.38

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

22,620,816.63

0.73

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

81,226.14

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

507,900,527.23

16.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600031

三一重工

7,394,417

66,327,920.49

2.13

2

601233

桐昆股份

3,235,929

55,722,697.38

1.79

3

600309

万华化学

933,951

41,130,054.42

1.32

4

600845

宝信软件

1,375,933

36,255,834.55

1.16

5

600426

华鲁恒升

2,046,830

36,003,739.70

1.16

6

601318

中国平安

491,284

28,779,416.72

0.92

7

603589

口子窖

454,736

27,943,527.20

0.90

8

000596

古井贡酒

297,024

26,369,790.72

0.85

9

000951

中国重汽

1,968,402

26,160,062.58

0.84

10

600887

伊利股份

920,600

25,684,740.00

0.82

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

10,178,000.00

0.33

2

央行票据

-

-

3

金融债券

179,936,000.00

5.77

其中：政策性金融债

179,936,000.00

5.77

4

企业债券

38,258,682.81

1.23

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

20,098,000.00

0.65

7

可转债（可交换债）

2,064,554,955.14

66.26

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,313,025,637.95

74.23

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

132013

17宝武EB

2,510,310

251,407,546.50

8.07

2

123003

蓝思转债

1,261,200

116,623,164.00

3.74

3

128034

江银转债

959,480

89,797,733.20

2.88

4

113508

新凤转债

905,570

88,329,297.80

2.83

5

123006

东财转债

726,672

87,396,841.44

2.80

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

710,128.39

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

9,129,752.22

5

应收申购款

3,548,686.59

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,388,567.20

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

123003

蓝思转债

116,623,164.00

3.74

2

123006

东财转债

87,396,841.44

2.80

3

110041

蒙电转债

82,563,705.00

2.65

4

128020

水晶转债

70,044,901.85

2.25

5

110042

航电转债

62,030,088.00

1.99

6

113014

林洋转债

56,602,137.60

1.82

7

128015

久其转债

56,101,312.80

1.80

8

128016

雨虹转债

54,343,125.52

1.74

9

110040

生益转债

51,995,210.00

1.67

10

128032

双环转债

47,848,982.22

1.54

11

128019

久立转2

46,321,975.70

1.49

12

123004

铁汉转债

44,493,924.39

1.43

13

120001

16以岭EB

37,923,128.88

1.22

14

128018

时达转债

37,729,678.48

1.21

15

113009

广汽转债

35,525,104.00

1.14

16

128023

亚太转债

35,522,841.70

1.14

17

128022

众信转债

26,570,580.61

0.85

18

128021

兄弟转债

25,409,331.30

0.82

19

113016

小康转债

19,160,400.00

0.61

20

113012

骆驼转债

16,382,773.50

0.53

21

127003

海印转债

488,775.75

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600309

万华化学

21,420,000.00

0.69

大宗流通受限