序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

15,340,991,611.78

50.49

其中：债券

15,340,991,611.78

50.49

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

7,741,559,612.32

25.48

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

7,076,680,774.97

23.29

4

其他资产

222,051,896.42

0.73

5

合计

30,381,283,895.49

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

10.05

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

3,645,390,571.89

13.67

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

87

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

72

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

28.60 

13.67 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

20.84

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

25.29

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-120天

10.21

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天(含)-397天（含）

28.14

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

113.08

13.67

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,352,425,320.63

5.07

其中：政策性金融债

1,352,425,320.63

5.07

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

1,314,276,791.06

4.93

6

中期票据

353,979,562.39

1.33

7

同业存单

12,320,309,937.70

46.19

8

其他

-

-

9

合计

15,340,991,611.78

57.52

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111809297

18浦发银行CD297

6,000,000

594,612,731.90

2.23

2

111821347

18渤海银行CD347

5,000,000

497,554,977.63

1.87

3

111814270

18江苏银行CD270

5,000,000

497,450,491.33

1.87

4

111804036

18中国银行CD036

5,000,000

497,336,359.52

1.86

4

111805181

18建设银行CD181

5,000,000

497,336,359.52

1.86

4

111803138

18农业银行CD138

5,000,000

497,336,359.52

1.86

5

111892638

18南京银行CD033

5,000,000

497,084,793.18

1.86

6

111821138

18渤海银行CD138

5,000,000

494,754,080.78

1.86

7

111897913

18重庆农村商行CD042

4,000,000

397,790,047.45

1.49

8

111821335

18渤海银行CD335

4,000,000

395,333,109.61

1.48

9

111811206

18平安银行CD206

4,000,000

391,635,162.84

1.47

10

111882322

18杭州银行CD061

3,500,000

343,545,681.43

1.29

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.1436%

报告期内偏离度的最低值

0.0025%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0961%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

133,865,156.64

4

应收申购款

88,186,739.78

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

222,051,896.42