序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

13,407,051,914.81

42.78

其中：债券

13,407,051,914.81

42.78

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

10,196,464,614.70

32.54

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

6,818,780,334.22

21.76

4

其他资产

917,217,713.59

2.93

5

合计

31,339,514,577.32

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

10.14

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

4,013,315,893.81

14.72

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

62

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

80

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

52

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

50.25 

14.72 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

11.76

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

21.55

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-120天

11.70

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天(含)-397天（含）

18.89

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

114.16

14.72

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

200,222,143.21

0.73

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,451,423,530.80

5.32

其中：政策性金融债

1,400,704,078.57

5.14

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

2,573,606,043.63

9.44

6

中期票据

511,294,847.38

1.87

7

同业存单

8,670,505,349.79

31.79

8

其他

-

-

9

合计

13,407,051,914.81

49.16

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111809231

18浦发银行CD231

8,100,000

807,981,599.55

2.96

2

160415

16农发15

5,000,000

500,118,300.53

1.83

3

111994126

19徽商银行CD025

5,000,000

492,228,779.00

1.80

4

111821335

18渤海银行CD335

4,000,000

398,980,794.42

1.46

5

111818249

18华夏银行CD249

4,000,000

398,013,433.98

1.46

6

111808251

18中信银行CD251

4,000,000

396,317,644.08

1.45

7

111811206

18平安银行CD206

4,000,000

396,222,747.41

1.45

8

111821231

18渤海银行CD231

3,800,000

376,895,794.77

1.38

9

111882322

18杭州银行CD061

3,500,000

345,975,587.38

1.27

10

111885926

18贵阳银行CD161

3,500,000

344,873,737.45

1.26

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.1136%

报告期内偏离度的最低值

0.0393%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0620%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

711,922,182.74

3

应收利息

151,337,553.21

4

应收申购款

53,957,977.64

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

917,217,713.59