序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,030,054,015.81

22.45

其中：股票

1,030,054,015.81

22.45

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,830,925,295.93

61.71

其中：债券 

2,830,925,295.93

61.71

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

697,811,966.08

15.21

8

其他资产 

28,851,278.50

0.63

9

合计   

4,587,642,556.32  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

543,414,340.07

12.10

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,857,924.57

0.29

J

金融业

311,794,104.19

6.94

K

房地产业

149,302,829.28

3.32

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

12,684,817.70

0.28

S

综合

-

-

合计

1,030,054,015.81

22.93

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

1,550,800

119,566,680.00

2.66

2

600048

保利地产

8,208,147

116,884,013.28

2.60

3

000001

平安银行

9,080,319

116,409,689.58

2.59

4

601012

隆基股份

2,873,878

75,008,215.80

1.67

5

601222

林洋能源

12,069,264

70,363,809.12

1.57

6

002304

洋河股份

373,106

48,660,484.52

1.08

7

600690

青岛海尔

2,595,733

44,412,991.63

0.99

8

601966

玲珑轮胎

2,461,713

43,793,874.27

0.97

9

002179

中航光电

831,483

33,791,469.12

0.75

10

000002

万  科Ａ

1,055,300

32,418,816.00

0.72

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

235,560,000.00

5.24

其中：政策性金融债

235,560,000.00

5.24

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,595,365,295.93

57.77

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,830,925,295.93

63.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

132015

18中油EB

1,594,870

160,236,588.90

3.57

2

110051

中天转债

1,207,030

133,002,635.70

2.96

3

123003

蓝思转债

1,184,900

127,044,978.00

2.83

4

113019

玲珑转债

941,960

106,413,221.20

2.37

5

110041

蒙电转债

918,890

101,904,901.00

2.27

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

455,551.13

2

应收证券清算款

500,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

8,336,146.74

5

应收申购款

19,559,580.63

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

28,851,278.50

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

132015

18中油EB

160,236,588.90

3.57

2

123003

蓝思转债

127,044,978.00

2.83

3

113019

玲珑转债

106,413,221.20

2.37

4

110041

蒙电转债

101,904,901.00

2.27

5

127006

敖东转债

100,873,351.01

2.25

6

128034

江银转债

93,020,163.60

2.07

7

110043

无锡转债

90,476,298.00

2.01

8

113014

林洋转债

72,689,375.00

1.62

9

128019

久立转2

69,577,253.34

1.55

10

113508

新凤转债

64,865,161.60

1.44

11

132009

17中油EB

61,175,665.00

1.36

12

127005

长证转债

59,492,031.33

1.32

13

128015

久其转债

58,987,791.58

1.31

14

128024

宁行转债

56,550,195.02

1.26

15

110042

航电转债

56,242,463.50

1.25

16

113017

吉视转债

55,562,777.70

1.24

17

128016

雨虹转债

54,215,217.00

1.21

18

110040

生益转债

52,261,183.80

1.16

19

132013

17宝武EB

51,035,000.00

1.14

20

113505

杭电转债

48,307,422.10

1.08

21

128018

时达转债

45,898,891.36

1.02

22

128022

众信转债

42,667,651.57

0.95

23

123009

星源转债

35,281,548.12

0.79

24

123011

德尔转债

33,459,940.92

0.74

25

132012

17巨化EB

32,603,692.00

0.73

26

128033

迪龙转债

32,310,000.00

0.72

27

113015

隆基转债

32,061,589.60

0.71

28

128032

双环转债

30,325,753.20

0.68

29

123012

万顺转债

22,882,417.80

0.51

30

113011

光大转债

20,365,302.30

0.45

31

113515

高能转债

18,432,711.60

0.41

32

110045

海澜转债

17,085,340.00

0.38

33

113008

电气转债

14,742,776.40

0.33

34

113511

千禾转债

12,244,403.00

0.27

35

123004

铁汉转债

9,708,700.76

0.22

36

127007

湖广转债

7,579,477.75

0.17

37

128023

亚太转债

5,767,414.05

0.13

38

110031

航信转债

1,993,013.70

0.04

39

128028

赣锋转债

1,905,511.70

0.04

40

113517

曙光转债

716,315.60

0.02