序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

580,798,739.08

96.86

其中：债券 

580,798,739.08

96.86

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,369,670.81

0.90

8

其他资产 

13,478,592.07

2.25

9

合计   

599,647,001.96  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

10,397,000.00

2.21

2

央行票据

-

-

3

金融债券

570,401,739.08

121.24

其中：政策性金融债

570,401,739.08

121.24

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

580,798,739.08

123.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

018007

国开1801

1,837,760

185,374,851.20

39.40

2

180212

18国开12

1,300,000

131,456,000.00

27.94

3

180412

18农发12

1,000,000

100,170,000.00

21.29

4

190206

19国开06

500,000

49,975,000.00

10.62

5

190202

19国开02

300,000

29,901,000.00

6.36

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

48,328.41

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

13,427,267.84

5

应收申购款

2,995.82

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,478,592.07