序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,550,668,833.80

95.39

其中：债券 

4,383,293,833.80

91.88

资产支持证券 

167,375,000.00

3.51

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

149,955,584.93

3.14

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

18,973,462.21

0.40

8

其他资产 

51,183,356.44

1.07

9

合计   

4,770,781,237.38  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,233,401,000.00

52.45

其中：政策性金融债

1,107,547,000.00

26.01

4

企业债券

582,432,833.80

13.68

5

企业短期融资券

941,749,000.00

22.12

6

中期票据

625,711,000.00

14.69

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,383,293,833.80

102.94

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110207

11国开07

4,000,000

396,200,000.00

9.30

2

100228

10国开28

2,200,000

217,646,000.00

5.11

3

1822022

18浦银租赁债

1,900,000

193,724,000.00

4.55

4

120226

12国开26

1,800,000

176,022,000.00

4.13

5

1722025

17兴业租赁债03

1,500,000

152,040,000.00

3.57

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

1989034

19农盈1A1

1,500,000

78,420,000.00

1.84

2

1889225

18飞驰建融5A_bc

2,000,000

65,340,000.00

1.53

3

1889250

18惠益1A

1,500,000

20,235,000.00

0.48

4

1889033

18建元3A1_bc

2,000,000

3,380,000.00

0.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

429,561.83

2

应收证券清算款

3,318,233.90

3

应收股利

-

4

应收利息

44,408,158.61

5

应收申购款

3,027,402.10

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

51,183,356.44