序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

292,075,007.86

18.15

其中：股票

292,075,007.86

18.15

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,275,770,353.01

79.27

其中：债券 

1,275,770,353.01

79.27

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

18,256,555.85

1.13

8

其他资产 

23,363,157.66

1.45

9

合计   

1,609,465,074.38  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

492,000.00

0.04

B

采矿业

2,178,000.00

0.17

C

制造业

150,960,819.00

11.86

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,318,400.46

0.10

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,796,000.00

0.14

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,216,257.12

0.10

J

金融业

120,430,571.28

9.46

K

房地产业

5,722,560.00

0.45

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

7,960,400.00

0.63

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

292,075,007.86

22.94

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600195

中牧股份

3,688,820

42,605,871.00

3.35

2

002821

凯莱英

200,000

25,900,000.00

2.03

3

601988

中国银行

6,688,000

24,678,720.00

1.94

4

601328

交通银行

4,280,000

24,096,400.00

1.89

5

601997

贵阳银行

2,181,200

20,852,272.00

1.64

6

601838

成都银行

1,500,000

13,605,000.00

1.07

7

601009

南京银行

1,400,000

12,278,000.00

0.96

8

002228

合兴包装

2,888,000

11,609,760.00

0.91

9

000938

紫光股份

388,200

11,517,894.00

0.90

10

002773

康弘药业

297,300

10,909,748.00

0.86

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

20,536,000.00

1.61

2

央行票据

-

-

3

金融债券

102,681,000.00

8.06

其中：政策性金融债

102,681,000.00

8.06

4

企业债券

216,001,300.00

16.96

5

企业短期融资券

141,678,000.00

11.13

6

中期票据

81,331,000.00

6.39

7

可转债（可交换债）

615,738,053.01

48.35

8

同业存单

97,805,000.00

7.68

9

其他

-

-

10

合计

1,275,770,353.01

100.19

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

011901895

19沪百联SCP002

1,000,000

100,160,000.00

7.87

2

136264

16隆基01

590,000

59,885,000.00

4.70

3

110059

浦发转债

539,770

58,964,474.80

4.63

4

136895

17中信G1

500,000

50,075,000.00

3.93

5

190405

19农发05

500,000

50,065,000.00

3.93

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

34,409.66

2

应收证券清算款

10,192,885.65

3

应收股利

-

4

应收利息

12,609,485.14

5

应收申购款

526,377.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

23,363,157.66

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110041

蒙电转债

36,074,201.40

2.83

2

110047

山鹰转债

25,709,246.10

2.02

3

110033

国贸转债

23,162,326.20

1.82

4

110053

苏银转债

22,304,100.00

1.75

5

128032

双环转债

22,104,293.76

1.74

6

128048

张行转债

21,657,946.10

1.70

7

113537

文灿转债

21,029,000.00

1.65

8

128055

长青转2

20,328,167.97

1.60

9

110046

圆通转债

19,804,937.30

1.56

10

113017

吉视转债

18,046,800.00

1.42

11

110051

中天转债

14,474,359.90

1.14

12

113013

国君转债

13,690,600.00

1.08

13

132014

18中化EB

12,087,701.10

0.95

14

113525

台华转债

11,938,224.00

0.94

15

128053

尚荣转债

10,650,828.28

0.84

16

123020

富祥转债

9,789,416.00

0.77

17

113009

广汽转债

8,996,200.00

0.71

18

110048

福能转债

8,532,871.20

0.67

19

128016

雨虹转债

7,962,853.92

0.63

20

127011

中鼎转2

7,956,206.30

0.62

21

110034

九州转债

7,548,056.10

0.59

22

128021

兄弟转债

7,486,941.14

0.59

23

113022

浙商转债

7,223,539.80

0.57

24

113025

明泰转债

7,058,496.90

0.55

25

128022

众信转债

7,018,846.10

0.55

26

113019

玲珑转债

6,411,700.80

0.50

27

113020

桐昆转债

6,367,402.00

0.50

28

110054

通威转债

6,276,500.00

0.49

29

128045

机电转债

5,920,000.00

0.46

30

113026

核能转债

5,918,527.80

0.46

31

132012

17巨化EB

5,031,500.00

0.40

32

127012

招路转债

4,239,600.82

0.33

33

127006

敖东转债

2,204,800.00

0.17

34

123002

国祯转债

2,173,610.56

0.17

35

128019

久立转2

1,165,881.96

0.09

36

132015

18中油EB

32,722.80

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000938

紫光股份

11,517,894.00

0.90

大宗交易购入流通受限

2

002773

康弘药业

10,909,748.00

0.86

大宗交易购入流通受限