序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,289,589,207.08

25.34

其中：股票

1,289,589,207.08

25.34

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,210,953,198.31

63.11

其中：债券 

3,210,953,198.31

63.11

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

571,106,936.28

11.22

8

其他资产 

16,575,150.79

0.33

9

合计   

5,088,224,492.46  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

609,427,258.52

12.12

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,987,241.74

0.04

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

52,025,091.00

1.03

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,495,920.61

0.09

J

金融业

367,503,091.81

7.31

K

房地产业

189,051,819.80

3.76

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

21,936,359.64

0.44

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

9,266,047.00

0.18

R

文化、体育和娱乐业

33,896,376.96

0.67

S

综合

-

-

合计

1,289,589,207.08

25.65

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

10,249,504

165,836,974.72

3.30

2

601012

隆基股份

5,176,867

128,541,607.61

2.56

3

601318

中国平安

1,402,400

119,849,104.00

2.38

4

601166

兴业银行

5,370,656

106,338,988.80

2.11

5

000651

格力电器

1,169,322

76,684,136.76

1.53

6

601966

玲珑轮胎

3,030,584

69,491,291.12

1.38

7

600031

三一重工

3,712,593

63,299,710.65

1.26

8

002352

顺丰控股

1,398,900

52,025,091.00

1.03

9

002508

老板电器

1,531,879

51,792,828.99

1.03

10

000001

平安银行

3,124,713

51,401,528.85

1.02

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

201,180,000.00

4.00

其中：政策性金融债

201,180,000.00

4.00

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

3,009,773,198.31

59.86

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

3,210,953,198.31

63.86

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

128080

顺丰转债

2,620,189

312,274,125.02

6.21

2

110053

苏银转债

1,499,900

176,073,261.00

3.50

3

110051

中天转债

1,179,520

131,198,009.60

2.61

4

110059

浦发转债

1,137,120

124,218,988.80

2.47

5

113026

核能转债

857,530

92,767,595.40

1.84

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

323,212.84

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

6,685,542.52

5

应收申购款

9,566,395.43

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

16,575,150.79

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110053

苏银转债

176,073,261.00

3.50

2

110051

中天转债

131,198,009.60

2.61

3

113026

核能转债

92,767,595.40

1.84

4

113019

玲珑转债

83,812,854.60

1.67

5

127006

敖东转债

78,957,084.96

1.57

6

110052

贵广转债

74,565,108.10

1.48

7

113508

新凤转债

73,284,663.20

1.46

8

128019

久立转2

71,477,375.08

1.42

9

113014

林洋转债

63,753,019.20

1.27

10

127011

中鼎转2

62,119,133.20

1.24

11

110041

蒙电转债

61,723,780.20

1.23

12

110046

圆通转债

60,428,201.70

1.20

13

110047

山鹰转债

59,080,228.20

1.17

14

110042

航电转债

54,470,356.20

1.08

15

127012

招路转债

52,653,990.41

1.05

16

113025

明泰转债

47,752,809.60

0.95

17

128016

雨虹转债

45,664,355.10

0.91

18

113017

吉视转债

43,088,740.20

0.86

19

128018

时达转债

42,565,164.32

0.85

20

127005

长证转债

41,790,540.00

0.83

21

113505

杭电转债

41,671,375.00

0.83

22

128022

众信转债

40,316,647.45

0.80

23

110048

福能转债

37,169,759.20

0.74

24

123020

富祥转债

33,768,771.40

0.67

25

128058

拓邦转债

30,250,425.82

0.60

26

128032

双环转债

28,531,195.52

0.57

27

123009

星源转债

27,776,332.32

0.55

28

113519

长久转债

27,308,246.00

0.54

29

132013

17宝武EB

27,220,398.80

0.54

30

113537

文灿转债

25,265,725.00

0.50

31

123017

寒锐转债

24,660,579.80

0.49

32

113028

环境转债

24,579,856.80

0.49

33

128033

迪龙转债

23,180,621.61

0.46

34

128062

亚药转债

22,331,712.00

0.44

35

123028

清水转债

20,133,052.32

0.40

36

128057

博彦转债

19,643,906.88

0.39

37

113530

大丰转债

19,215,611.60

0.38

38

113024

核建转债

18,763,304.40

0.37

39

123002

国祯转债

18,614,320.80

0.37

40

132012

17巨化EB

18,120,444.10

0.36

41

113515

高能转债

18,002,421.20

0.36

42

128068

和而转债

17,004,720.72

0.34

43

128063

未来转债

16,402,329.76

0.33

44

128054

中宠转债

15,954,470.64

0.32

45

113020

桐昆转债

15,658,507.00

0.31

46

113008

电气转债

14,567,050.20

0.29

47

123025

精测转债

12,375,123.48

0.25

48

128046

利尔转债

12,297,571.77

0.24

49

113534

鼎胜转债

11,748,702.80

0.23

50

123016

洲明转债

10,917,645.18

0.22

51

110057

现代转债

9,692,142.20

0.19

52

128064

司尔转债

9,649,325.07

0.19

53

128053

尚荣转债

8,991,033.64

0.18

54

123023

迪森转债

8,473,143.55

0.17

55

123004

铁汉转债

8,336,487.08

0.17

56

127007

湖广转债

8,315,185.23

0.17

57

128035

大族转债

8,183,541.40

0.16

58

128065

雅化转债

7,535,161.65

0.15

59

113531

百姓转债

5,734,379.00

0.11

60

128023

亚太转债

5,584,415.85

0.11

61

113518

顾家转债

5,215,364.00

0.10

62

128021

兄弟转债

4,785,938.08

0.10

63

110050

佳都转债

2,171,208.40

0.04

64

128028

赣锋转债

2,150,698.94

0.04

65

113520

百合转债

1,284,381.00

0.03