序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,095,131,210.80

83.20

其中：债券 

4,985,521,210.80

81.41

资产支持证券

109,610,000.00

1.79

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

885,460,668.18

14.46

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

14,843,203.88

0.24

8

其他资产 

128,777,764.99

2.10

9

合计   

6,124,212,847.85  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,350,558,800.00

44.83

其中：政策性金融债

489,181,800.00

9.33

4

企业债券

627,942,810.80

11.98

5

企业短期融资券

1,605,765,100.00

30.63

6

中期票据

401,254,500.00

7.65

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,985,521,210.80

95.09

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

011902218

19宝钢SCP013

2,000,000

200,000,000.00

3.81

2

1822022

18浦银租赁债

1,900,000

193,895,000.00

3.70

3

041900008

19平安租赁CP001

1,800,000

181,260,000.00

3.46

4

1722025

17兴业租赁债03

1,500,000

151,920,000.00

2.90

5

100213

10国开13

1,400,000

139,874,000.00

2.67

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

1989034

19农盈1A1

1,500,000

60,795,000.00

1.16

2

1889225

18飞驰建融5A_bc

2,000,000

41,120,000.00

0.78

3

1889250

18惠益1A

1,500,000

7,695,000.00

0.15

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

205,912.30

2

应收证券清算款

24,637,913.97

3

应收股利

-

4

应收利息

59,957,938.19

5

应收申购款

43,976,000.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

128,777,764.99