序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,889,522,623.68

97.77

其中：债券 

1,889,522,623.68

97.77

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

14,070,675.29

0.73

8

其他资产 

29,118,580.68

1.51

9

合计   

1,932,711,879.65  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

297,983,000.00

18.17

其中：政策性金融债

297,983,000.00

18.17

4

企业债券

1,232,576,714.00

75.17

5

企业短期融资券

19,932,000.00

1.22

6

中期票据

20,040,000.00

1.22

7

可转债（可交换债）

221,110,909.68

13.48

8

同业存单

97,880,000.00

5.97

9

其他

-

-

10

合计

1,889,522,623.68

115.24

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

190210

19国开10

1,200,000

125,124,000.00

7.63

2

112015070

20民生银行CD070

1,000,000

97,880,000.00

5.97

3

200201

20国开01

900,000

90,441,000.00

5.52

4

143413

17贵产01

800,000

86,440,000.00

5.27

5

136447

16复星03

800,000

81,600,000.00

4.98

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

91,498.66

2

应收证券清算款

957,452.12

3

应收股利

-

4

应收利息

28,069,629.90

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

29,118,580.68

序号

债券代码

债券名称

公允价值 (元)

占基金资产净值比例（％）

1

110051

中天转债

24,104,844.00

1.47

2

113021

中信转债

13,352,010.00

0.81

3

123004

铁汉转债

10,602,942.12

0.65

4

113014

林洋转债

8,303,880.00

0.51

5

113009

广汽转债

8,008,742.40

0.49

6

128019

久立转2

6,233,689.84

0.38

7

128035

大族转债

5,386,176.81

0.33

8

128075

远东转债

5,340,494.65

0.33

9

113025

明泰转债

3,968,157.60

0.24

10

128066

亚泰转债

3,870,854.20

0.24

11

110053

苏银转债

3,365,100.00

0.21

12

113013

国君转债

2,940,750.00

0.18

13

113008

电气转债

2,505,636.10

0.15

14

127012

招路转债

2,163,600.00

0.13

15

128046

利尔转债

1,892,914.98

0.12

16

128010

顺昌转债

1,415,640.80

0.09

17

113530

大丰转债

572,145.00

0.03