序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

30,567,426,387.83

55.10

其中：债券

30,567,426,387.83

55.10

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

14,064,477,086.77

25.35

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

10,606,174,168.94

19.12

4

其他资产

234,688,886.96

0.42

5

合计

55,472,766,530.50

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

12.94

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

7,061,360,300.41

14.61

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

103

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

71

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

35.36 

14.61 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

18.10

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

19.06

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-120天

9.42

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天(含)-397天（含）

32.37

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

114.31

14.61

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

219,491,878.58

0.45

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,605,499,120.22

7.46

其中：政策性金融债

2,763,320,023.93

5.72

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

5,442,625,693.00

11.26

6

中期票据

30,404,968.20

0.06

7

同业存单

21,269,404,727.83

44.02

8

其他

-

-

9

合计

30,567,426,387.83

63.26

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

150208

15国开08

8,100,000

810,370,776.24

1.68

2

112006029

20交通银行CD029

8,000,000

780,749,114.10

1.62

3

111975687

19广州农村商业银行CD130

6,500,000

645,802,306.43

1.34

4

100213

10国开13

6,000,000

600,143,231.92

1.24

5

012000426

20中油股SCP005

5,000,000

500,106,712.15

1.03

6

112016062

20上海银行CD062

5,000,000

494,711,273.46

1.02

7

112018062

20华夏银行CD062

5,000,000

487,968,196.27

1.01

7

112011061

20平安银行CD061

5,000,000

487,968,196.27

1.01

8

1728006

17中信银行债

4,700,000

472,427,539.49

0.98

9

200201

20国开01

4,700,000

471,062,990.71

0.97

10

112093430

20徽商银行CD012

4,500,000

438,855,589.78

0.91

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.1971%

报告期内偏离度的最低值

0.0552%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1021%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

218,826,819.56

4

应收申购款

15,862,067.40

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

234,688,886.96