1.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
固定收益投资 |
26,506,216,243.14 |
51.75 |
|
|
其中：债券 |
26,506,216,243.14 |
51.75 |
|
|
资产支持证券 |
-
|
- |
|
2 |
买入返售金融资产 |
15,886,953,970.44
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31.02 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
3 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,623,377,106.25 |
16.84 |
|
4 |
其他资产 |
201,483,734.72 |
0.39 |
|
5 |
合计 |
51,218,031,054.55 |
100.00 |
1.2 报告期债券回购融资情况
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序号 |
项目 |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
报告期内债券回购融资余额 |
15.86 |
|
|
其中：买断式回购融资 |
- |
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金资产净值的比例（％） |
|
2 |
报告期末债券回购融资余额 |
7,135,749,275.24 |
16.19 |
|
|
其中：买断式回购融资 |
- |
- |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值，故金额处不予填列。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 |
天数 |
|
报告期末投资组合平均剩余期限 |
84 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
88 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
71 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内未发生投资组合平均期限超过120天的情况。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值的比例（%） |
各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天以内 |
41.28 |
16.19 |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
2 |
30天(含)-60天 |
13.25 |
- |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
3 |
60天(含)-90天 |
12.11 |
- |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
4 |
90天(含)-120天 |
9.66 |
- |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
5 |
120天(含)-397天（含） |
39.46 |
- |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
|
合计 |
115.76 |
16.19 |
1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 |
债券品种 |
摊余成本（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
国家债券 |
429,567,883.24 |
0.97 |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
3,328,992,743.90 |
7.55 |
|
|
其中：政策性金融债 |
2,007,967,066.44 |
4.56 |
|
4 |
企业债券 |
- |
- |
|
5 |
企业短期融资券 |
4,089,773,956.83 |
9.28 |
|
6 |
中期票据 |
30,191,180.42 |
0.07 |
|
7 |
同业存单 |
18,627,690,478.75 |
42.27 |
|
8 |
其他 |
- |
- |
|
9 |
合计 |
26,506,216,243.14 |
60.14 |
|
10 |
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
- |
- |
1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量（张） |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
112009070 |
20浦发银行CD070 |
5,500,000 |
544,399,689.52 |
1.24 |
|
2 |
1520065 |
15北京银行02 |
5,000,000 |
505,815,754.75 |
1.15 |
|
3 |
112091092 |
20宁波银行CD016 |
5,000,000 |
498,714,850.30 |
1.13 |
|
3 |
112016024 |
20上海银行CD024 |
5,000,000 |
498,714,850.30 |
1.13 |
|
4 |
112016064 |
20上海银行CD064 |
5,000,000 |
497,891,657.47 |
1.13 |
|
5 |
111904065 |
19中国银行CD065 |
5,000,000 |
496,590,415.39 |
1.13 |
|
6 |
112018051 |
20华夏银行CD051 |
5,000,000 |
495,048,557.53 |
1.12 |
|
7 |
112016070 |
20上海银行CD070 |
5,000,000 |
494,938,830.02 |
1.12 |
|
8 |
112093452 |
20北京农商银行CD040 |
5,000,000 |
493,959,619.79 |
1.12 |
|
9 |
170209 |
17国开09 |
4,700,000 |
474,501,192.70 |
1.08 |
|
10 |
170205 |
17国开05 |
4,400,000 |
440,237,768.47 |
1.00 |
1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项目 |
偏离情况 |
|
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 |
0 |
|
报告期内偏离度的最高值 |
0.2067% |
|
报告期内偏离度的最低值 |
0.0834% |
|
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.1284% |
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.9 投资组合报告附注
1.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息。
1.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.9.3 其他资产构成
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序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
- |
|
2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收利息 |
171,483,734.72 |
|
4 |
应收申购款 |
30,000,000.00 |
|
5 |
其他应收款 |
- |
|
6 |
待摊费用 |
- |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合计 |
201,483,734.72 |
1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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