序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,449,432.80

0.51

其中：股票

5,449,432.80

0.51

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,044,273,120.23

96.78

其中：债券 

1,044,273,120.23

96.78

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,562,578.54

0.24

8

其他资产 

26,754,530.15

2.48

9

合计   

1,079,039,661.72  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

-

-

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

5,449,432.80

0.58

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

5,449,432.80

0.58

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002352

顺丰控股

99,624

5,449,432.80

0.58

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

19,396,000.00

2.06

2

央行票据

-

-

3

金融债券

202,709,000.00

21.48

其中：政策性金融债

202,709,000.00

21.48

4

企业债券

553,916,050.00

58.70

5

企业短期融资券

19,882,000.00

2.11

6

中期票据

40,282,000.00

4.27

7

可转债（可交换债）

208,088,070.23

22.05

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,044,273,120.23

110.66

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

190210

19国开10

1,000,000

102,190,000.00

10.83

2

143413

17贵产01

700,000

74,158,000.00

7.86

3

143402

17远洋01

700,000

73,290,000.00

7.77

4

136447

16复星03

500,000

50,620,000.00

5.36

5

155768

19中财01

500,000

50,520,000.00

5.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

136,350.36

2

应收证券清算款

11,832,319.97

3

应收股利

-

4

应收利息

14,770,188.12

5

应收申购款

15,671.70

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

26,754,530.15

序号

债券代码

债券名称

公允价值 (元)

占基金资产净值比例（％）

1

110051

中天转债

14,562,157.20

1.54

2

132018

G三峡EB1

12,207,819.20

1.29

3

113547

索发转债

7,865,891.40

0.83

4

110062

烽火转债

7,382,832.00

0.78

5

128028

赣锋转债

7,117,560.00

0.75

6

113030

东风转债

5,746,515.40

0.61

7

128075

远东转债

5,530,774.67

0.59

8

128019

久立转2

5,446,286.10

0.58

9

113029

明阳转债

4,789,424.80

0.51

10

110063

鹰19转债

4,442,903.30

0.47

11

127014

北方转债

4,200,679.34

0.45

12

113013

国君转债

3,978,712.90

0.42

13

113020

桐昆转债

3,765,016.20

0.40

14

128035

大族转债

3,482,554.74

0.37

15

113011

光大转债

3,421,800.00

0.36

16

110061

川投转债

3,372,000.00

0.36

17

127012

招路转债

3,247,535.20

0.34

18

123004

铁汉转债

3,226,158.48

0.34

19

113025

明泰转债

3,093,511.20

0.33

20

113014

林洋转债

2,808,886.30

0.30

21

128046

利尔转债

1,874,028.53

0.20

22

128066

亚泰转债

1,352,622.80

0.14

23

110042

航电转债

904,800.00

0.10

24

113530

大丰转债

532,455.00

0.06