序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,119,425,153.72

24.67

其中：股票

1,119,425,153.72

24.67

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,976,142,789.38

65.60

其中：债券 

2,976,142,789.38

65.60

资产支持证券  

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

419,523,053.55

9.25

8

其他资产 

21,835,481.08

0.48

9

合计   

4,536,926,477.73  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

21,639,640.00

0.48

C

制造业

630,127,877.05

14.01

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,766.32

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

48,412,046.30

1.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

190,731.77

0.00

J

金融业

195,483,536.12

4.35

K

房地产业

171,820,971.96

3.82

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

8,014,644.00

0.18

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

13,085,721.00

0.29

R

文化、体育和娱乐业

30,637,219.20

0.68

S

综合

-

-

合计

1,119,425,153.72

24.89

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

9,852,904

145,625,921.12

3.24

2

601012

隆基股份

2,575,805

104,912,537.65

2.33

3

601318

中国平安

1,402,400

100,131,360.00

2.23

4

000651

格力电器

1,361,222

77,004,328.54

1.71

5

601166

兴业银行

4,652,214

73,411,936.92

1.63

6

600031

三一重工

2,335,293

43,810,096.68

0.97

7

002025

航天电器

1,084,484

39,670,424.72

0.88

8

002352

顺丰控股

690,269

37,757,714.30

0.84

9

000938

紫光股份

858,812

36,911,739.76

0.82

10

603833

欧派家居

273,900

31,745,010.00

0.71

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

169,992,000.00

3.78

其中：政策性金融债

169,992,000.00

3.78

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,806,150,789.38

62.38

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,976,142,789.38

66.16

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

128080

顺丰转债

2,377,428

323,092,465.20

7.18

2

110059

浦发转债

2,059,070

209,716,279.50

4.66

3

110051

中天转债

1,188,950

147,275,236.50

3.27

4

110053

苏银转债

1,040,910

110,253,187.20

2.45

5

132018

G三峡EB1

965,560

107,138,537.60

2.38

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

316,753.83

2

应收证券清算款

7,502,801.51

3

应收股利

-

4

应收利息

8,629,389.16

5

应收申购款

5,386,536.58

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,835,481.08

序号

债券代码

债券名称

公允价值 (元)

占基金资产净值比例（％）

1

128080

顺丰转债

323,092,465.20

7.18

2

110059

浦发转债

209,716,279.50

4.66

3

110051

中天转债

147,275,236.50

3.27

4

110053

苏银转债

110,253,187.20

2.45

5

132018

G三峡EB1

107,138,537.60

2.38

6

113014

林洋转债

98,080,537.50

2.18

7

113026

核能转债

87,584,417.80

1.95

8

127006

敖东转债

78,238,112.84

1.74

9

113508

新凤转债

65,175,126.90

1.45

10

128084

木森转债

59,162,338.62

1.32

11

128019

久立转2

58,304,326.50

1.30

12

110047

山鹰转债

58,103,121.40

1.29

13

113019

玲珑转债

55,687,609.20

1.24

14

110065

淮矿转债

53,719,035.10

1.19

15

110042

航电转债

51,622,233.00

1.15

16

113547

索发转债

45,641,304.00

1.01

17

113025

明泰转债

43,303,002.60

0.96

18

128022

众信转债

40,581,711.64

0.90

19

127005

长证转债

37,324,216.80

0.83

20

128018

时达转债

36,992,436.32

0.82

21

128058

拓邦转债

27,874,899.63

0.62

22

132013

17宝武EB

27,486,580.10

0.61

23

113519

长久转债

26,325,544.20

0.59

24

113542

好客转债

26,176,507.80

0.58

25

113551

福特转债

25,555,710.60

0.57

26

110052

贵广转债

25,149,300.30

0.56

27

113028

环境转债

25,026,984.00

0.56

28

128085

鸿达转债

24,676,340.26

0.55

29

113017

吉视转债

23,418,471.20

0.52

30

128035

大族转债

22,042,583.40

0.49

31

128033

迪龙转债

21,966,601.23

0.49

32

113557

森特转债

21,909,271.50

0.49

33

113029

明阳转债

20,703,044.20

0.46

34

128054

中宠转债

20,614,375.44

0.46

35

128083

新北转债

19,891,957.20

0.44

36

113505

杭电转债

19,752,042.80

0.44

37

113008

电气转债

19,711,635.20

0.44

38

113537

文灿转债

18,376,102.50

0.41

39

128075

远东转债

17,592,340.75

0.39

40

123035

利德转债

17,282,632.50

0.38

41

113530

大丰转债

17,255,598.80

0.38

42

113020

桐昆转债

16,416,223.40

0.36

43

128063

未来转债

16,316,697.52

0.36

44

123028

清水转债

16,270,925.01

0.36

45

123004

铁汉转债

16,262,535.60

0.36

46

113534

鼎胜转债

12,955,528.40

0.29

47

128046

利尔转债

12,638,709.49

0.28

48

128057

博彦转债

12,507,367.06

0.28

49

128064

司尔转债

10,473,272.50

0.23

50

113518

顾家转债

5,364,408.00

0.12

51

113543

欧派转债

5,211,941.00

0.12

52

113558

日月转债

3,705,961.60

0.08

53

110038

济川转债

2,909,980.80

0.06

54

128066

亚泰转债

2,700,740.52

0.06

55

113011

光大转债

570,300.00

0.01

56

123020

富祥转债

1,266.48

0.00