兴全恒益债券型证券投资基金2020年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	883,793,534.05	21.13
	其中：股票	883,793,534.05	21.13
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,113,391,281.30	74.45
	其中：债券	3,113,391,281.30	74.45
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	27,200,000.00	0.65
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	39,134,448.67	0.94
8	其他资产	118,416,498.52	2.83
9	合计	4,181,935,762.54	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	498,000.00	0.01
B	采矿业	1,830,000.00	0.05
C	制造业	479,870,236.80	13.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,138,106.38	0.03
E	建筑业	2,225,336.24	0.06
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,796,000.00	0.08
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	208,435,937.98	5.79
J	金融业	108,952,426.92	3.03
K	房地产业	4,363,200.00	0.12
L	租赁和商务服务业	5,593,049.73	0.16
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	8,280,000.00	0.23
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	59,811,240.00	1.66
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	883,793,534.05	24.56

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002558	巨人网络	9,380,000	177,808,800.00	4.94
2	002572	索菲亚	3,000,000	79,080,000.00	2.20
3	600195	中牧股份	4,422,475	63,948,988.50	1.78
4	002044	美年健康	4,218,000	59,811,240.00	1.66
5	002821	凯莱英	200,000	52,698,000.00	1.46
6	300450	先导智能	880,000	41,965,200.00	1.17
7	601137	博威合金	1,860,053	25,129,316.03	0.70
8	601988	中国银行	6,688,000	21,401,600.00	0.59
9	600328	中盐化工	2,735,562	19,668,690.78	0.55
10	601328	交通银行	4,280,000	19,431,200.00	0.54

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	118,213,415.00	3.28
2	央行票据	-	-
3	金融债券	350,562,000.00	9.74
	其中：政策性金融债	222,386,000.00	6.18
4	企业债券	521,742,400.00	14.50
5	企业短期融资券	452,297,000.00	12.57
6	中期票据	291,925,000.00	8.11
7	可转债（可交换债）	1,378,651,466.30	38.31
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,113,391,281.30	86.52

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200201	20国开01	1,700,000	169,898,000.00	4.72
2	132018	G三峡EB1	1,070,030	124,337,486.00	3.46
3	2028020	20兴业银行小微债03	1,000,000	98,020,000.00	2.72
4	200004	20附息国债04	900,000	82,602,000.00	2.30
5	110059	浦发转债	720,770	73,741,978.70	2.05

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 　 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 　 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	154,694.72
2	应收证券清算款	54,687,288.91
3	应收股利	-
4	应收利息	26,298,696.70
5	应收申购款	37,275,818.19
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	118,416,498.52

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	124,337,486.00	3.46
2	110059	浦发转债	73,741,978.70	2.05
3	113029	明阳转债	35,087,257.10	0.98
4	110041	蒙电转债	34,456,785.70	0.96
5	113032	桐20转债	33,807,736.80	0.94
6	110068	龙净转债	31,822,477.60	0.88
7	113026	核能转债	30,555,765.00	0.85
8	110065	淮矿转债	29,591,712.00	0.82
9	110047	山鹰转债	28,090,680.80	0.78
10	128048	张行转债	26,097,471.12	0.73
11	110062	烽火转债	26,072,011.20	0.72
12	128032	双环转债	23,693,287.43	0.66
13	110057	现代转债	22,748,672.00	0.63
14	132014	18中化EB	22,671,330.00	0.63
15	113030	东风转债	22,585,645.00	0.63
16	110033	国贸转债	21,989,984.40	0.61
17	110053	苏银转债	21,063,400.00	0.59
18	110064	建工转债	20,916,000.00	0.58
19	110051	中天转债	20,098,552.40	0.56
20	113017	吉视转债	17,893,800.00	0.50
21	128098	康弘转债	15,682,426.18	0.44
22	113564	天目转债	15,421,250.00	0.43
23	113525	台华转债	15,102,706.50	0.42
24	128083	新北转债	14,965,264.20	0.42
25	113013	国君转债	13,460,700.00	0.37
26	127012	招路转债	9,759,430.27	0.27
27	123033	金力转债	9,136,114.74	0.25
28	113009	广汽转债	8,273,125.00	0.23
29	113025	明泰转债	6,782,912.50	0.19
30	128022	众信转债	3,712,090.30	0.10

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002558	巨人网络	78,042,000.00	2.17	大宗交易流通受限
2	600328	中盐化工	19,668,690.78	0.55	非公开流通受限
3	300450	先导智能	13,899,000.00	0.39	大宗交易流通受限

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 开放式基金份额变动

单位：份

项目	兴全恒益债券A	兴全恒益债券C
报告期期初基金份额总额	2,272,325,648.05	87,628,491.79
报告期期间基金总申购份额	1,469,255,875.01	49,920,979.48
减:报告期期间基金总赎回份额	1,022,273,857.91	34,644,793.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	2,719,307,665.15	102,904,677.50

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

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