序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

952,644,489.50

16.44

其中：股票

952,644,489.50

16.44

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,590,929,539.76

79.23

其中：债券

4,590,929,539.76

79.23

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

50,000,000.00

0.86

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

56,205,819.10

0.97

8

其他资产

144,899,087.74

2.50

9

合计

5,794,678,936.10

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

58,303,507.33

1.28

C

制造业

584,679,570.91

12.87

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

11,288,955.07

0.25

G

交通运输、仓储和邮政业

24,680,736.80

0.54

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

37,778,886.13

0.83

J

金融业

85,459,270.54

1.88

K

房地产业

80,051,096.04

1.76

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

22,166,873.08

0.49

R

文化、体育和娱乐业

24,319,812.27

0.54

S

综合

-

-

合计

928,728,708.17

20.45

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

2,651,166.00

0.06

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

21,264,615.33

0.47

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

23,915,781.33

0.53

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002025

航天电器

1,051,613

68,544,135.34

1.51

2

600048

保利地产

3,121,185

49,377,146.70

1.09

3

600690

海尔智家

1,600,266

46,743,769.86

1.03

4

600031

三一重工

1,329,790

46,286,054.20

1.02

5

600426

华鲁恒升

1,139,097

42,488,318.10

0.94

6

002064

华峰化学

4,140,037

41,772,973.33

0.92

7

002415

海康威视

839,931

40,745,052.81

0.90

8

300207

欣旺达

1,297,028

39,831,729.88

0.88

9

601899

紫金矿业

4,071,350

37,822,841.50

0.83

10

601318

中国平安

425,903

37,045,042.94

0.82

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

68,145,984.40

1.50

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,109,615,000.00

24.43

其中：政策性金融债

625,694,000.00

13.78

4

企业债券

1,283,668,437.00

28.26

5

企业短期融资券

549,322,000.00

12.09

6

中期票据

979,309,000.00

21.56

7

可转债（可交换债）

600,869,118.36

13.23

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,590,929,539.76

101.08

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

180406

18农发06

1,900,000

203,357,000.00

4.48

2

102001430

20陕煤化MTN003

1,800,000

176,850,000.00

3.89

3

1928011

19工商银行二级03

1,500,000

152,730,000.00

3.36

4

2022018

20上汽通用债

1,500,000

147,675,000.00

3.25

5

180304

18进出04

1,100,000

110,572,000.00

2.43

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

612,579.77

2

应收证券清算款

75,819,294.97

3

应收股利

-

4

应收利息

68,169,979.33

5

应收申购款

297,233.67

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

144,899,087.74

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

132006

16皖新EB

76,687,017.00

1.69

2

132018

G三峡EB1

41,917,976.10

0.92

3

132015

18中油EB

31,995,830.00

0.70

4

113014

林洋转债

22,050,000.00

0.49

5

110063

鹰19转债

10,968,250.80

0.24

6

132020

19蓝星EB

10,535,481.00

0.23

7

128107

交科转债

9,859,653.80

0.22

8

127017

万青转债

8,649,276.84

0.19

9

113034

滨化转债

7,854,480.90

0.17

10

113530

大丰转债

6,556,743.90

0.14

11

110047

山鹰转债

6,196,140.00

0.14

12

128022

众信转债

5,266,009.20

0.12

13

113557

森特转债

4,809,270.80

0.11

14

110065

淮矿转债

4,123,470.00

0.09

15

113032

桐20转债

3,516,500.00

0.08

16

128113

比音转债

3,504,015.90

0.08

17

128032

双环转债

1,796,497.78

0.04

18

128035

大族转债

1,644,300.00

0.04

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600031

三一重工

17,260,000.00

0.38

大宗交易流通受限