序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

15,862,139,146.41

89.84

其中：股票

15,862,139,146.41

89.84

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

934,296,601.40

5.29

其中：债券

934,296,601.40

5.29

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

784,830,846.77

4.45

8

其他资产

74,438,317.88

0.42

9

合计

17,655,704,912.46

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

12,086,414,293.81

69.73

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

433,781,220.41

2.50

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

462,029,153.61

2.67

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,275,627,520.30

7.36

J

金融业

932,808,280.31

5.38

K

房地产业

8,975.14

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

12,453,232.00

0.07

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

72,431,919.56

0.42

R

文化、体育和娱乐业

586,584,551.27

3.38

S

综合

-

-

合计

15,862,139,146.41

91.52

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

46,061,557

1,345,458,079.97

7.76

2

601318

中国平安

10,695,437

930,289,110.26

5.37

3

603816

顾家家居

10,116,082

710,664,941.82

4.10

4

002415

海康威视

12,798,472

620,853,876.72

3.58

5

000895

双汇发展

12,821,743

592,731,120.50

3.42

6

600521

华海药业

16,412,376

553,937,432.56

3.20

7

002064

华峰化学

54,314,480

543,097,560.26

3.13

8

600031

三一重工

15,460,030

539,641,849.40

3.11

9

300413

芒果超媒

6,994,404

507,094,290.00

2.93

10

600660

福耀玻璃

9,973,106

479,207,743.30

2.76

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

573,938,124.60

3.31

2

央行票据

-

-

3

金融债券

16,436,422.80

0.09

其中：政策性金融债

16,436,422.80

0.09

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

343,922,054.00

1.98

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

934,296,601.40

5.39

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019627

20国债01

3,555,500

355,514,445.00

2.05

2

019640

20国债10

2,187,080

218,423,679.60

1.26

3

110075

南航转债

1,199,120

151,197,040.80

0.87

4

113038

隆20转债

489,890

86,362,708.10

0.50

5

128029

太阳转债

449,982

78,409,363.50

0.45

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,511,332.55

2

应收证券清算款

9,328,800.48

3

应收股利

-

4

应收利息

10,571,094.38

5

应收申购款

50,027,090.47

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

74,438,317.88

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

128029

太阳转债

78,409,363.50

0.45

2

113579

健友转债

2,891,911.50

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000895

双汇发展

224,847,366.64

1.30

非公开流通受限

2

603816

顾家家居

138,400,000.00

0.80

大宗交易流通受限

3

600031

三一重工

86,300,000.00

0.50

大宗交易流通受限

4

002064

华峰化学

69,392,260.44

0.40

非公开流通受限

5

600521

华海药业

15,940,000.00

0.09

大宗交易流通受限