序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,002,980,878.77

28.22

其中：股票

1,002,980,878.77

28.22

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,100,944,655.86

59.11

其中：债券

2,100,944,655.86

59.11

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

200,000,000.00

5.63

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

244,632,977.65

6.88

8

其他资产

5,623,121.04

0.16

9

合计

3,554,181,633.32

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

24,341,486.00

0.69

C

制造业

595,071,794.55

16.93

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,036.12

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

10,055,315.55

0.29

G

交通运输、仓储和邮政业

6,118,070.40

0.17

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

28,735,720.79

0.82

J

金融业

190,840,633.05

5.43

K

房地产业

124,064,123.77

3.53

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

27,616.54

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

23,702,082.00

0.67

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,002,980,878.77

28.54

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利地产

6,497,989

92,466,383.47

2.63

2

002025

航天电器

1,566,660

73,727,019.60

2.10

3

601166

兴业银行

2,601,900

62,679,771.00

1.78

4

601318

中国平安

785,300

61,803,110.00

1.76

5

600690

海尔智家

1,942,810

60,576,815.80

1.72

6

002415

海康威视

1,009,459

56,428,758.10

1.61

7

002444

巨星科技

1,536,589

53,934,273.90

1.53

8

000001

平安银行

1,795,300

39,514,553.00

1.12

9

600426

华鲁恒升

991,542

37,232,402.10

1.06

10

600031

三一重工

969,882

33,121,470.30

0.94

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

49,965,000.00

1.42

其中：政策性金融债

49,965,000.00

1.42

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,050,979,655.86

58.37

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,100,944,655.86

59.79

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

1,013,740

131,147,543.80

3.73

2

113041

紫金转债

766,170

116,986,497.30

3.33

3

110051

中天转债

975,820

116,727,588.40

3.32

4

132018

G三峡EB1

800,410

97,714,052.80

2.78

5

113014

林洋转债

921,080

92,319,848.40

2.63

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

310,477.65

2

应收证券清算款

435,138.53

3

应收股利

-

4

应收利息

4,014,831.76

5

应收申购款

862,673.10

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,623,121.04

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110051

中天转债

116,727,588.40

3.32

2

132018

G三峡EB1

97,714,052.80

2.78

3

113014

林洋转债

92,319,848.40

2.63

4

110059

浦发转债

85,669,259.00

2.44

5

128109

楚江转债

82,961,452.98

2.36

6

110053

苏银转债

73,458,001.80

2.09

7

110065

淮矿转债

68,548,655.00

1.95

8

110072

广汇转债

66,503,415.00

1.89

9

128105

长集转债

58,492,500.00

1.66

10

128129

青农转债

56,725,438.41

1.61

11

128126

赣锋转2

48,464,270.82

1.38

12

113543

欧派转债

44,233,707.80

1.26

13

113588

润达转债

40,756,697.60

1.16

14

127006

敖东转债

40,547,572.97

1.15

15

127005

长证转债

39,594,355.57

1.13

16

113508

新凤转债

35,529,739.10

1.01

17

128022

众信转债

35,044,896.33

1.00

18

110047

山鹰转债

34,683,877.80

0.99

19

128018

时达转债

33,744,586.56

0.96

20

110073

国投转债

32,716,915.60

0.93

21

132020

19蓝星EB

32,442,480.00

0.92

22

128097

奥佳转债

30,708,741.80

0.87

23

123035

利德转债

29,153,843.20

0.83

24

123050

聚飞转债

28,030,031.22

0.80

25

128130

景兴转债

23,505,799.68

0.67

26

113542

好客转债

22,978,124.40

0.65

27

128032

双环转债

20,642,683.50

0.59

28

113564

天目转债

20,510,773.90

0.58

29

128075

远东转债

17,091,448.75

0.49

30

132021

19中电EB

16,062,840.00

0.46

31

110063

鹰19转债

15,688,141.70

0.45

32

123044

红相转债

13,790,620.80

0.39

33

128121

宏川转债

13,643,563.13

0.39

34

110067

华安转债

11,728,371.60

0.33

35

123056

雪榕转债

10,871,634.55

0.31

36

113037

紫银转债

10,493,683.20

0.30

37

123058

欣旺转债

8,309,030.43

0.24

38

113557

森特转债

5,637,548.40

0.16

39

113582

火炬转债

5,314,802.40

0.15

40

110045

海澜转债

4,847,119.20

0.14