序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

14,096,508,470.00

98.03

其中：债券

14,096,508,470.00

98.03

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

60,691,920.02

0.42

8

其他资产

222,043,776.15

1.54

9

合计

14,379,244,166.17

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,257,185,000.00

12.59

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

3,269,564,770.00

32.73

5

企业短期融资券

800,894,200.00

8.02

6

中期票据

8,768,864,500.00

87.79

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

14,096,508,470.00

141.13

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128002

21工商银行二级01

9,500,000

955,890,000.00

9.57

2

102000900

20鲁能源MTN003

3,000,000

292,980,000.00

2.93

3

2028047

20交通银行02

2,500,000

251,075,000.00

2.51

4

101900792

19合建投MTN001

2,000,000

209,720,000.00

2.10

5

101800066

18渝江北嘴MTN001

2,000,000

209,400,000.00

2.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

84,450.74

2

应收证券清算款

2,219,656.81

3

应收股利

-

4

应收利息

219,739,668.60

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

222,043,776.15