序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

202,750,335.05

3.37

其中：股票

202,750,335.05

3.37

2

基金投资

5,417,122,479.63

89.94

3

固定收益投资

328,184,242.40

5.45

其中：债券

328,184,242.40

5.45

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

67,715,690.87

1.12

8

其他资产

7,520,070.42

0.12

9

合计

6,023,292,818.37

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,290.28

0.00

B

采矿业

3,929,073.00

0.07

C

制造业

132,884,923.40

2.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,187,334.00

0.02

E

建筑业

1,399,504.44

0.02

F

批发和零售业

730,152.46

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

8,582,080.68

0.14

I

信息传输、软件和信息技术服务业

14,655,723.44

0.24

J

金融业

20,754,773.10

0.34

K

房地产业

10,298,094.92

0.17

L

租赁和商务服务业

1,876,354.00

0.03

M

科学研究和技术服务业

1,879,080.00

0.03

N

水利、环境和公共设施管理业

44,438.33

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

822,633.00

0.01

R

文化、体育和娱乐业

3,694,880.00

0.06

S

综合

-

-

合计

202,750,335.05

3.37

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603703

盛洋科技

832,466

10,572,318.20

0.18

2

000723

美锦能源

1,428,572

10,471,432.76

0.17

3

600754

锦江酒店

156,951

8,582,080.68

0.14

4

300497

富祥药业

630,914

7,766,551.34

0.13

5

300460

惠伦晶体

323,362

7,094,562.28

0.12

6

002415

海康威视

102,700

6,624,150.00

0.11

7

601360

三六零

541,376

6,556,063.36

0.11

8

002562

兄弟科技

1,486,200

6,197,454.00

0.10

9

601318

中国平安

90,100

5,791,628.00

0.10

10

002139

拓邦股份

350,877

5,747,365.26

0.10

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

16,985,381.80

0.28

2

央行票据

-

-

3

金融债券

292,261,700.00

4.85

其中：政策性金融债

292,261,700.00

4.85

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

18,937,160.60

0.31

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

328,184,242.40

5.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

170403

17农发03

1,400,000

140,924,000.00

2.34

2

200216

20国开16

1,000,000

100,170,000.00

1.66

3

180212

18国开12

500,000

50,165,000.00

0.83

4

019649

21国债01

119,740

11,982,381.80

0.20

5

019640

20国债10

50,030

5,003,000.00

0.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

220,003.22

2

应收证券清算款

594,022.03

3

应收股利

48,496.40

4

应收利息

6,404,579.68

5

应收申购款

252,755.05

6

其他应收款

214.04

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,520,070.42

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110059

浦发转债

4,992,438.20

0.08

2

113037

紫银转债

2,860,904.10

0.05

3

132020

19蓝星EB

2,510,256.00

0.04

4

110056

亨通转债

2,369,876.20

0.04

5

113011

光大转债

1,864,305.40

0.03

6

113044

大秦转债

1,744,324.50

0.03

7

128131

崇达转2

632,734.00

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603703

盛洋科技

10,572,318.20

0.18

非公开流通受限

2

000723

美锦能源

10,471,432.76

0.17

非公开流通受限

3

600754

锦江酒店

8,582,080.68

0.14

非公开流通受限

4

300497

富祥药业

7,766,551.34

0.13

非公开流通受限

5

300460

惠伦晶体

7,094,562.28

0.12

非公开流通受限

6

601360

三六零

6,556,063.36

0.11

非公开流通受限

7

002562

兄弟科技

6,197,454.00

0.10

非公开流通受限

8

002139

拓邦股份

5,747,365.26

0.10

非公开流通受限