序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

996,725,324.88

21.53

其中：股票

996,725,324.88

21.53

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,109,473,785.95

45.57

其中：债券

2,109,473,785.95

45.57

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

600,000,000.00

12.96

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

916,242,088.77

19.79

8

其他资产

7,120,661.28

0.15

9

合计

4,629,561,860.88

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,290.28

0.00

B

采矿业

92,785,897.32

2.31

C

制造业

588,368,971.95

14.64

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

22,054,401.00

0.55

E

建筑业

11,014.44

0.00

F

批发和零售业

8,666,425.17

0.22

G

交通运输、仓储和邮政业

5,895,832.80

0.15

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

38,716,899.23

0.96

J

金融业

119,811,824.74

2.98

K

房地产业

107,393,345.14

2.67

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

676,801.45

0.02

N

水利、环境和公共设施管理业

39,030.68

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

12,293,590.68

0.31

合计

996,725,324.88

24.80

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601899

紫金矿业

9,575,428

92,785,897.32

2.31

2

002025

航天电器

1,739,094

87,250,345.98

2.17

3

600048

保利地产

6,837,489

82,323,367.56

2.05

4

002415

海康威视

1,009,459

65,110,105.50

1.62

5

601166

兴业银行

2,601,900

53,469,045.00

1.33

6

600690

海尔智家

1,942,810

50,338,207.10

1.25

7

000001

平安银行

1,795,300

40,609,686.00

1.01

8

600426

华鲁恒升

1,289,005

39,894,704.75

0.99

9

002876

三利谱

492,660

31,875,102.00

0.79

10

002138

顺络电子

776,420

30,101,803.40

0.75

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,109,473,785.95

52.49

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,109,473,785.95

52.49

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110045

海澜转债

1,148,600

128,218,218.00

3.19

2

110075

南航转债

1,013,740

124,578,508.60

3.10

3

123111

东财转3

838,044

122,656,119.84

3.05

4

110053

苏银转债

846,640

102,748,230.40

2.56

5

113014

林洋转债

908,490

98,480,316.00

2.45

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

230,719.43

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

4,713,713.08

5

应收申购款

2,176,228.77

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,120,661.28

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110045

海澜转债

128,218,218.00

3.19

2

110075

南航转债

124,578,508.60

3.10

3

110053

苏银转债

102,748,230.40

2.56

4

113014

林洋转债

98,480,316.00

2.45

5

132018

G三峡EB1

96,145,249.20

2.39

6

110059

浦发转债

95,362,330.00

2.37

7

128109

楚江转债

92,903,571.18

2.31

8

110051

中天转债

80,468,270.80

2.00

9

110072

广汇转债

76,388,157.50

1.90

10

128129

青农转债

56,445,482.34

1.40

11

128097

奥佳转债

50,649,517.62

1.26

12

113043

财通转债

45,363,521.10

1.13

13

127005

长证转债

40,426,068.26

1.01

14

113588

润达转债

40,040,391.00

1.00

15

113615

金诚转债

39,452,627.20

0.98

16

113508

新凤转债

38,399,096.10

0.96

17

123092

天壕转债

38,296,838.16

0.95

18

110047

山鹰转债

34,671,990.60

0.86

19

128018

时达转债

34,625,215.92

0.86

20

110073

国投转债

33,558,127.60

0.84

21

128105

长集转债

32,796,684.80

0.82

22

127018

本钢转债

30,772,398.24

0.77

23

123035

利德转债

30,621,933.30

0.76

24

132020

19蓝星EB

30,511,756.80

0.76

25

113534

鼎胜转债

29,763,627.20

0.74

26

123050

聚飞转债

29,062,795.74

0.72

27

113543

欧派转债

26,302,350.50

0.65

28

128130

景兴转债

22,650,569.92

0.56

29

127022

恒逸转债

19,630,562.40

0.49

30

113611

福20转债

19,301,614.40

0.48

31

113542

好客转债

19,160,840.00

0.48

32

113606

荣泰转债

18,057,596.00

0.45

33

128135

洽洽转债

17,746,337.40

0.44

34

110076

华海转债

16,805,224.80

0.42

35

123081

精研转债

16,080,292.20

0.40

36

110063

鹰19转债

15,717,447.90

0.39

37

128075

远东转债

15,604,242.60

0.39

38

128137

洁美转债

15,219,533.42

0.38

39

128022

众信转债

14,747,950.50

0.37

40

128032

双环转债

14,283,588.55

0.36

41

110067

华安转债

11,556,243.60

0.29

42

128121

宏川转债

10,444,382.34

0.26

43

113504

艾华转债

7,903,556.70

0.20

44

123090

三诺转债

7,158,476.50

0.18

45

127023

华菱转2

5,520,593.76

0.14

46

123076

强力转债

2,998,663.36

0.07