序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

169,080,746.46

7.99

其中：股票

169,080,746.46

7.99

2

基金投资

1,718,331,358.06

81.20

3

固定收益投资

141,013,981.70

6.66

其中：债券

141,013,981.70

6.66

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

66,774,624.74

3.16

8

其他资产

20,846,151.59

0.99

9

合计

2,116,046,862.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

4,534,440.00

0.21

C

制造业

102,977,544.75

4.87

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,500,400.00

0.07

E

建筑业

1,284,480.00

0.06

F

批发和零售业

2,707,771.15

0.13

G

交通运输、仓储和邮政业

509,730.00

0.02

H

住宿和餐饮业

4,076,228.70

0.19

I

信息传输、软件和信息技术服务业

8,578,901.29

0.41

J

金融业

18,973,468.20

0.90

K

房地产业

18,038,432.00

0.85

L

租赁和商务服务业

1,185,108.00

0.06

M

科学研究和技术服务业

19,443.64

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

34,669.49

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,205,008.00

0.06

R

文化、体育和娱乐业

3,437,004.42

0.16

S

综合

-

-

合计

169,080,746.46

7.99

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688186

广大特材

180,000

8,641,800.00

0.41

2

600048

保利发展

564,300

7,917,129.00

0.37

3

000002

万 科A

305,300

6,505,943.00

0.31

4

300460

惠伦晶体

242,522

4,554,563.16

0.22

5

002064

华峰化学

368,324

4,333,331.86

0.20

6

600754

锦江酒店

89,686

4,076,228.70

0.19

7

002520

日发精机

461,539

3,946,158.45

0.19

8

002415

海康威视

68,100

3,745,500.00

0.18

9

002139

拓邦股份

263,158

3,647,369.88

0.17

10

002414

高德红外

157,425

3,620,775.00

0.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

110,272,000.00

5.21

其中：政策性金融债

110,272,000.00

5.21

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

30,741,981.70

1.45

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

141,013,981.70

6.67

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210211

21国开11

500,000

49,880,000.00

2.36

2

190207

19国开07

400,000

40,192,000.00

1.90

3

150209

15国开09

200,000

20,200,000.00

0.96

4

113044

大秦转债

69,190

7,300,928.80

0.35

5

110059

浦发转债

69,730

7,245,644.30

0.34

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

58,783.18

2

应收证券清算款

17,914,315.03

3

应收股利

-

4

应收利息

1,148,904.21

5

应收申购款

1,724,149.17

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

20,846,151.59

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

7,300,928.80

0.35

2

110059

浦发转债

7,245,644.30

0.34

3

113026

核能转债

3,785,033.00

0.18

4

132018

G三峡EB1

3,536,605.20

0.17

5

113011

光大转债

2,066,740.50

0.10

6

110053

苏银转债

1,305,376.80

0.06

7

128129

青农转债

1,045,230.30

0.05

8

128063

未来转债

1,012,000.00

0.05

9

110043

无锡转债

1,005,882.00

0.05

10

113037

紫银转债

974,919.00

0.05

11

110045

海澜转债

313,667.20

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688186

广大特材

8,641,800.00

0.41

非公开发行流通受限

2

300460

惠伦晶体

4,554,563.16

0.22

非公开发行流通受限

3

002520

日发精机

3,946,158.45

0.19

非公开发行流通受限

4

002139

拓邦股份

3,647,369.88

0.17

非公开发行流通受限

5

002414

高德红外

3,620,775.00

0.17

非公开发行流通受限

6

002064

华峰化学

2,092,080.32

0.10

非公开发行流通受限