序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

192,690,807.28

3.14

其中：股票

192,690,807.28

3.14

2

基金投资

5,378,808,683.74

87.73

3

固定收益投资

255,257,757.50

4.16

其中：债券

255,257,757.50

4.16

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

127,334,561.87

2.08

8

其他资产

176,905,366.04

2.89

9

合计

6,130,997,176.43

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

5,194,858.00

0.08

C

制造业

127,126,847.50

2.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,260,600.00

0.02

E

建筑业

1,433,280.00

0.02

F

批发和零售业

601,728.52

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

7,133,422.95

0.12

I

信息传输、软件和信息技术服务业

11,064,355.64

0.18

J

金融业

19,430,175.00

0.32

K

房地产业

10,563,292.60

0.17

L

租赁和商务服务业

1,459,608.00

0.02

M

科学研究和技术服务业

1,853,043.64

0.03

N

水利、环境和公共设施管理业

34,669.49

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

670,026.00

0.01

R

文化、体育和娱乐业

4,846,783.12

0.08

S

综合

-

-

合计

192,690,807.28

3.14

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002520

日发精机

1,076,923

9,207,691.65

0.15

2

688186

广大特材

180,000

8,641,800.00

0.14

3

300850

新强联

47,076

7,567,467.00

0.12

4

600754

锦江酒店

156,951

7,133,422.95

0.12

5

300460

惠伦晶体

323,362

6,072,738.36

0.10

6

002415

海康威视

102,700

5,648,500.00

0.09

7

002139

拓邦股份

350,877

4,863,155.22

0.08

8

600059

古越龙山

429,645

4,648,758.90

0.08

9

002414

高德红外

196,781

4,525,963.00

0.07

10

600584

长电科技

141,343

4,472,092.52

0.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

41,977,447.20

0.69

2

央行票据

-

-

3

金融债券

170,818,000.00

2.79

其中：政策性金融债

170,818,000.00

2.79

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

42,462,310.30

0.69

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

255,257,757.50

4.17

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

170403

17农发03

1,400,000

140,518,000.00

2.29

2

150209

15国开09

300,000

30,300,000.00

0.49

3

019658

21国债10

300,600

29,993,868.00

0.49

4

113044

大秦转债

131,970

13,925,474.40

0.23

5

019649

21国债01

119,740

11,983,579.20

0.20

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

62,537.48

2

应收证券清算款

154,405,090.83

3

应收股利

210,111.32

4

应收利息

4,781,422.50

5

应收申购款

17,445,006.21

6

其他应收款

1,197.70

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

176,905,366.04

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

13,925,474.40

0.23

2

110059

浦发转债

10,107,325.70

0.16

3

113011

光大转债

7,775,043.60

0.13

4

113037

紫银转债

2,906,935.90

0.05

5

110056

亨通转债

2,686,028.80

0.04

6

132020

19蓝星EB

2,599,660.00

0.04

7

128131

崇达转2

657,723.30

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002520

日发精机

9,207,691.65

0.15

非公开发行流通受限

2

688186

广大特材

8,641,800.00

0.14

非公开发行流通受限

3

300850

新强联

7,567,467.00

0.12

非公开发行流通受限

4

300460

惠伦晶体

6,072,738.36

0.10

非公开发行流通受限

5

002139

拓邦股份

4,863,155.22

0.08

非公开发行流通受限

6

600059

古越龙山

4,648,758.90

0.08

非公开发行流通受限

7

002414

高德红外

4,525,963.00

0.07

非公开发行流通受限

8

600584

长电科技

4,472,092.52

0.07

非公开发行流通受限