序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,654,145,959.53

95.02

其中：债券

2,654,145,959.53

95.02

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

56,000,000.00

2.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

20,637,462.72

0.74

8

其他资产

62,434,318.63

2.24

9

合计

2,793,217,740.88

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

19,650,000.00

0.71

2

央行票据

-

-

3

金融债券

279,103,000.00

10.09

其中：政策性金融债

258,765,000.00

9.35

4

企业债券

252,309,000.00

9.12

5

企业短期融资券

511,208,000.00

18.48

6

中期票据

283,159,000.00

10.24

7

可转债（可交换债）

966,441,959.53

34.94

8

同业存单

342,275,000.00

12.37

9

其他

-

-

10

合计

2,654,145,959.53

95.94

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190207

19国开07

1,200,000

120,576,000.00

4.36

2

112187600

21宁波银行CD230

1,000,000

98,770,000.00

3.57

3

112187605

21宁波银行CD231

1,000,000

97,350,000.00

3.52

4

113044

大秦转债

798,700

84,278,824.00

3.05

5

180406

18农发06

600,000

64,932,000.00

2.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

48,025.09

2

应收证券清算款

38,955,501.31

3

应收股利

-

4

应收利息

20,668,762.06

5

应收申购款

2,762,030.17

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

62,434,318.63

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

84,278,824.00

3.05

2

110053

苏银转债

64,163,122.80

2.32

3

113043

财通转债

55,557,769.20

2.01

4

110059

浦发转债

49,876,800.00

1.80

5

110045

海澜转债

48,094,851.20

1.74

6

132020

19蓝星EB

39,808,342.00

1.44

7

132018

G三峡EB1

35,332,033.60

1.28

8

113013

国君转债

30,080,509.00

1.09

9

128129

青农转债

29,198,784.06

1.06

10

110051

中天转债

27,174,129.00

0.98

11

110067

华安转债

25,653,655.20

0.93

12

110072

广汇转债

23,349,922.50

0.84

13

113011

光大转债

22,842,322.00

0.83

14

113042

上银转债

19,882,406.70

0.72

15

113608

威派转债

19,653,700.00

0.71

16

127016

鲁泰转债

18,820,472.53

0.68

17

113037

紫银转债

18,302,269.70

0.66

18

113549

白电转债

17,160,000.00

0.62

19

113017

吉视转债

17,147,517.40

0.62

20

123049

维尔转债

16,822,029.80

0.61

21

110068

龙净转债

16,392,000.00

0.59

22

128048

张行转债

15,398,792.76

0.56

23

127018

本钢转债

15,221,821.00

0.55

24

127005

长证转债

15,061,521.36

0.54

25

123081

精研转债

14,330,579.52

0.52

26

128066

亚泰转债

13,441,924.04

0.49

27

123076

强力转债

12,492,942.32

0.45

28

128081

海亮转债

12,440,000.00

0.45

29

128133

奇正转债

12,211,000.00

0.44

30

110075

南航转债

12,200,000.00

0.44

31

123104

卫宁转债

11,905,540.32

0.43

32

127026

超声转债

11,406,476.34

0.41

33

113519

长久转债

10,637,281.20

0.38

34

127012

招路转债

10,420,787.50

0.38

35

128137

洁美转债

9,350,564.45

0.34

36

113614

健20转债

9,194,960.00

0.33

37

113619

世运转债

9,079,520.10

0.33

38

123105

拓尔转债

8,675,823.87

0.31

39

127024

盈峰转债

6,859,800.00

0.25

40

123050

聚飞转债

6,343,500.00

0.23

41

128116

瑞达转债

5,789,500.00

0.21

42

128123

国光转债

5,285,300.00

0.19

43

123099

普利转债

5,052,000.00

0.18

44

110062

烽火转债

4,538,100.00

0.16

45

113602

景20转债

3,536,700.00

0.13

46

132021

19中电EB

3,392,450.10

0.12

47

128139

祥鑫转债

3,011,062.48

0.11

48

128071

合兴转债

2,953,434.00

0.11

49

123064

万孚转债

2,941,265.64

0.11

50

113584

家悦转债

2,629,090.80

0.10

51

127020

中金转债

1,889,812.80

0.07

52

113605

大参转债

1,139,325.60

0.04

53

123080

海波转债

754,252.80

0.03

54

123059

银信转债

3,337.50

0.00