序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

209,314,472.59

5.64

其中：股票

209,314,472.59

5.64

2

基金投资

3,002,432,300.67

80.93

3

固定收益投资

263,153,662.20

7.09

其中：债券

263,153,662.20

7.09

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

151,606,036.68

4.09

8

其他资产

83,440,456.87

2.25

9

合计

3,709,946,929.01

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

3,938,014.00

0.11

C

制造业

139,378,837.69

3.79

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,289,200.00

0.04

E

建筑业

1,025,760.00

0.03

F

批发和零售业

5,377,160.31

0.15

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

8,152,457.40

0.22

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,013,156.01

0.33

J

金融业

17,993,654.40

0.49

K

房地产业

10,375,539.00

0.28

L

租赁和商务服务业

1,283,928.00

0.03

M

科学研究和技术服务业

2,339,720.97

0.06

N

水利、环境和公共设施管理业

34,669.49

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

765,699.48

0.02

R

文化、体育和娱乐业

5,328,559.02

0.15

S

综合

-

-

合计

209,314,472.59

5.70

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002520

日发精机

1,384,615

11,838,458.25

0.32

2

688186

广大特材

220,000

10,562,200.00

0.29

3

300460

惠伦晶体

485,044

9,109,126.32

0.25

4

300850

新强联

56,492

9,081,089.00

0.25

5

600754

锦江酒店

179,372

8,152,457.40

0.22

6

002139

拓邦股份

526,316

7,294,739.76

0.20

7

600059

古越龙山

644,468

6,973,143.76

0.19

8

600584

长电科技

212,014

6,708,122.96

0.18

9

002415

海康威视

102,700

5,648,500.00

0.15

10

002414

高德红外

236,138

5,431,174.00

0.15

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

6,995,575.80

0.19

2

央行票据

-

-

3

金融债券

180,717,000.00

4.92

其中：政策性金融债

180,717,000.00

4.92

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

75,441,086.40

2.05

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

263,153,662.20

7.16

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

170206

17国开06

1,000,000

100,840,000.00

2.74

2

210211

21国开11

500,000

49,880,000.00

1.36

3

210304

21进出04

300,000

29,997,000.00

0.82

4

113044

大秦转债

120,350

12,699,332.00

0.35

5

110059

浦发转债

112,820

11,723,126.20

0.32

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

117,071.93

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

166,269.77

4

应收利息

2,550,645.81

5

应收申购款

80,605,524.20

6

其他应收款

945.16

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

83,440,456.87

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

12,699,332.00

0.35

2

110059

浦发转债

11,723,126.20

0.32

3

132018

G三峡EB1

10,522,152.80

0.29

4

113037

紫银转债

9,602,428.00

0.26

5

113011

光大转债

8,120,069.70

0.22

6

127005

长证转债

6,852,136.80

0.19

7

110043

无锡转债

5,493,936.00

0.15

8

113026

核能转债

2,716,317.80

0.07

9

110053

苏银转债

2,629,435.20

0.07

10

128129

青农转债

1,797,536.70

0.05

11

128063

未来转债

1,071,800.00

0.03

12

128048

张行转债

408,696.60

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002520

日发精机

11,838,458.25

0.32

非公开发行流通受限

2

688186

广大特材

10,562,200.00

0.29

非公开发行流通受限

3

300460

惠伦晶体

9,109,126.32

0.25

非公开发行流通受限

4

300850

新强联

9,081,089.00

0.25

非公开发行流通受限

5

002139

拓邦股份

7,294,739.76

0.20

非公开发行流通受限

6

600059

古越龙山

6,973,143.76

0.19

非公开发行流通受限

7

600584

长电科技

6,708,122.96

0.18

非公开发行流通受限

8

002414

高德红外

5,431,174.00

0.15

非公开发行流通受限