序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

164,533,964.67

2.07

其中：股票

164,533,964.67

2.07

2

基金投资

6,236,038,534.58

78.50

3

固定收益投资

441,754,818.40

5.56

其中：债券

441,754,818.40

5.56

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

700,000,000.00

8.81

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

394,191,217.11

4.96

8

其他资产

7,133,860.67

0.09

9

合计

7,943,652,395.43

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

209,520.00

0.00

B

采矿业

2,898,857.00

0.04

C

制造业

117,194,982.52

1.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

43,569.27

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

3,037,830.00

0.04

H

住宿和餐饮业

1,831,635.00

0.02

I

信息传输、软件和信息技术服务业

15,229,677.97

0.19

J

金融业

7,506,588.00

0.09

K

房地产业

4,016,425.00

0.05

L

租赁和商务服务业

130,000.00

0.00

M

科学研究和技术服务业

4,236,660.00

0.05

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,751,716.00

0.02

R

文化、体育和娱乐业

6,446,503.91

0.08

S

综合

-

-

合计

164,533,964.67

2.07

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002520

日发精机

1,846,154

15,784,616.70

0.20

2

300850

新强联

75,322

12,108,011.50

0.15

3

300413

芒果超媒

116,319

4,795,524.51

0.06

4

000858

五 粮 液

20,200

4,431,678.00

0.06

5

300768

迪普科技

96,906

4,013,846.52

0.05

6

002415

海康威视

71,300

3,921,500.00

0.05

7

603259

药明康德

25,200

3,850,560.00

0.05

8

300760

迈瑞医疗

9,600

3,700,032.00

0.05

9

000733

振华科技

32,800

3,287,216.00

0.04

10

601899

紫金矿业

287,300

2,898,857.00

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

400,060,000.00

5.05

其中：政策性金融债

400,060,000.00

5.05

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

41,694,818.40

0.53

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

441,754,818.40

5.57

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210211

21国开11

2,000,000

199,520,000.00

2.52

2

190207

19国开07

1,000,000

100,480,000.00

1.27

3

210206

21国开06

1,000,000

100,060,000.00

1.26

4

113044

大秦转债

225,650

23,810,588.00

0.30

5

113011

光大转债

68,110

7,755,685.70

0.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

165,285.63

2

应收证券清算款

631,233.36

3

应收股利

794,967.10

4

应收利息

2,708,028.68

5

应收申购款

2,824,865.72

6

其他应收款

9,480.18

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,133,860.67

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

23,810,588.00

0.30

2

113011

光大转债

7,755,685.70

0.10

3

110059

浦发转债

5,980,020.50

0.08

4

128129

青农转债

3,925,828.80

0.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002520

日发精机

15,784,616.70

0.20

非公开发行流通受限

2

300850

新强联

12,108,011.50

0.15

非公开发行流通受限

3

300768

迪普科技

4,013,846.52

0.05

非公开发行流通受限

4

300413

芒果超媒

3,355,310.91

0.04

非公开发行流通受限