序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

-

-

其中：股票 

-

-

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

3,249,766,505.67

98.52

其中：债券 

3,249,766,505.67

98.52

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

47,731,864.59

1.45

8

其他资产 

1,014,893.44

0.03

9

合计 

3,298,513,263.70

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

113,246,615.48

3.69

2

央行票据

-

-

3

金融债券

353,803,527.66

11.52

其中：政策性金融债

219,927,232.88

7.16

4

企业债券

308,726,012.60

10.06

5

企业短期融资券

783,973,097.03

25.54

6

中期票据

281,286,574.79

9.16

7

可转债（可交换债）

965,788,263.86

31.46

8

同业存单

442,942,414.25

14.43

9

其他

-

-

10

合计

3,249,766,505.67

105.86

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112173154

21宁波银行CD318

2,000,000

196,964,024.11

6.42

2

112210057

22兴业银行CD057

1,500,000

146,760,308.22

4.78

3

190207

19国开07

1,400,000

144,086,926.03

4.69

4

113044

大秦转债

940,000

102,148,254.79

3.33

5

012280180

22百联集SCP001

1,000,000

100,525,945.21

3.27

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

59,985.53

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

954,907.91

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,014,893.44

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113044

大秦转债

102,148,254.79

3.33

2

110053

苏银转债

66,521,013.00

2.17

3

113043

财通转债

52,644,180.34

1.71

4

110045

海澜转债

43,993,511.61

1.43

5

132020

19蓝星EB

37,113,695.82

1.21

6

110068

龙净转债

32,261,634.25

1.05

7

110072

广汇转债

32,095,812.27

1.05

8

127018

本钢转债

30,546,887.91

1.00

9

128129

青农转债

28,378,116.97

0.92

10

113013

国君转债

28,270,856.65

0.92

11

110067

华安转债

24,976,390.79

0.81

12

113011

光大转债

21,587,720.14

0.70

13

113608

威派转债

18,710,097.53

0.61

14

113037

紫银转债

18,208,235.05

0.59

15

123076

强力转债

16,755,768.26

0.55

16

128133

奇正转债

16,488,976.03

0.54

17

123049

维尔转债

16,141,899.30

0.53

18

123056

雪榕转债

16,010,659.50

0.52

19

128048

张行转债

15,950,559.82

0.52

20

123101

拓斯转债

15,008,015.22

0.49

21

127033

中装转2

14,796,016.44

0.48

22

127005

长证转债

13,640,672.74

0.44

23

113519

长久转债

13,469,605.48

0.44

24

128066

亚泰转债

13,013,870.96

0.42

25

128049

华源转债

12,566,846.35

0.41

26

110075

南航转债

12,386,728.77

0.40

27

127026

超声转债

11,892,285.08

0.39

28

123106

正丹转债

11,565,621.75

0.38

29

127032

苏行转债

11,281,912.37

0.37

30

123090

三诺转债

10,880,694.41

0.35

31

127016

鲁泰转债

10,854,947.95

0.35

32

128081

海亮转债

10,750,241.10

0.35

33

113589

天创转债

10,161,365.62

0.33

34

113549

白电转债

9,697,126.70

0.32

35

123104

卫宁转债

9,023,002.74

0.29

36

123105

拓尔转债

8,876,861.77

0.29

37

110062

烽火转债

8,748,241.10

0.28

38

128125

华阳转债

8,707,178.56

0.28

39

123110

九典转债

8,680,854.00

0.28

40

128116

瑞达转债

8,552,197.26

0.28

41

123126

瑞丰转债

7,710,147.71

0.25

42

113584

家悦转债

6,879,309.68

0.22

43

127012

招路转债

6,330,465.55

0.21

44

113624

正川转债

5,527,115.41

0.18

45

113627

太平转债

5,407,047.95

0.18

46

128123

国光转债

5,396,253.65

0.18

47

123099

普利转债

4,831,882.74

0.16

48

113619

世运转债

3,781,912.84

0.12

49

113602

景20转债

3,483,879.45

0.11

50

128137

洁美转债

3,477,727.72

0.11

51

132021

19中电EB

3,384,457.40

0.11

52

128074

游族转债

3,272,893.15

0.11

53

128071

合兴转债

3,051,065.25

0.10

54

127020

中金转债

1,841,582.20

0.06

55

127013

创维转债

1,234,629.46

0.04

56

123080

海波转债

813,567.85

0.03

57

113593

沪工转债

332,399.20

0.01