兴全恒鑫债券型证券投资基金2022年第1季度投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,357,592,509.00	95.34
	其中：债券	1,357,592,509.00	95.34
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	37,000,000.00	2.60
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,394,398.57	0.45
8	其他资产	23,028,699.61	1.62
9	合计	1,424,015,607.18	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	404,284,556.16	28.95
	其中：政策性金融债	81,504,926.03	5.84
4	企业债券	387,749,890.97	27.77
5	企业短期融资券	85,403,029.03	6.12
6	中期票据	162,320,429.05	11.62
7	可转债（可交换债）	317,834,603.79	22.76
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,357,592,509.00	97.22

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928026	19兴业银行二级02	700,000	73,214,292.60	5.24
2	1928009	19农业银行二级04	600,000	64,095,452.05	4.59
3	190214	19国开14	600,000	61,029,386.30	4.37
4	012105266	21京水投SCP002	600,000	60,611,135.34	4.34
5	188762	21光证G8	500,000	50,709,260.28	3.63

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

　　前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	99,871.49
2	应收证券清算款	22,568,782.22
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	360,045.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,028,699.61

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	42,308,299.06	3.03
2	110079	杭银转债	23,394,721.81	1.68
3	110053	苏银转债	22,894,326.41	1.64
4	110075	南航转债	19,537,587.28	1.40
5	110043	无锡转债	18,688,609.32	1.34
6	128022	众信转债	15,443,715.07	1.11
7	128044	岭南转债	14,201,539.73	1.02
8	127039	北港转债	12,524,682.79	0.90
9	113050	南银转债	10,745,741.10	0.77
10	128134	鸿路转债	10,706,973.47	0.77
11	123107	温氏转债	10,264,263.01	0.74
12	128034	江银转债	10,160,568.49	0.73
13	128137	洁美转债	8,897,461.86	0.64
14	127020	中金转债	7,584,797.88	0.54
15	113516	苏农转债	7,381,849.41	0.53
16	113602	景20转债	7,200,017.53	0.52
17	113047	旗滨转债	5,934,811.96	0.43
18	113043	财通转债	5,134,843.22	0.37
19	113051	节能转债	4,833,390.74	0.35
20	127013	创维转债	4,771,856.19	0.34
21	128136	立讯转债	4,495,812.60	0.32
22	128140	润建转债	4,102,404.00	0.29
23	128048	张行转债	3,731,988.38	0.27
24	123124	晶瑞转2	3,311,698.36	0.24
25	123123	江丰转债	2,653,667.95	0.19
26	127045	牧原转债	2,576,198.90	0.18
27	123109	昌红转债	2,375,757.30	0.17
28	127017	万青转债	2,139,850.14	0.15
29	123103	震安转债	1,942,660.27	0.14
30	127030	盛虹转债	1,924,481.51	0.14
31	113030	东风转债	1,817,554.21	0.13
32	113619	世运转债	812,846.59	0.06
33	127016	鲁泰转债	710,999.09	0.05
34	128144	利民转债	605,019.86	0.04
35	113599	嘉友转债	1,225.14	0.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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