序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

59,757,341.64

1.62

其中：股票 

59,757,341.64

1.62

2

基金投资 

3,073,908,999.40

83.23

3 

固定收益投资 

266,095,128.61

7.20

其中：债券 

266,095,128.61

7.20

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

230,000,000.00

6.23

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

54,798,112.38

1.48

8

其他资产 

8,753,634.08

0.24

9

合计 

3,693,313,216.11

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

31,168,132.12

0.85

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

12,216.96

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

958,589.28

0.03

I

信息传输、软件和信息技术服务业

14,879,703.56

0.41

J

金融业

3,957,896.00

0.11

K

房地产业

3,131,604.00

0.09

L

租赁和商务服务业

18,861.96

0.00

M

科学研究和技术服务业

47,831.54

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

4,752,600.00

0.13

Q

卫生和社会工作

15,752.10

0.00

R

文化、体育和娱乐业

807,044.00

0.02

S

综合

-

-

合计

59,757,341.64

1.63

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300793

佳禾智能

564,971

9,632,755.55

0.26

2

300383

光环新网

678,541

8,495,333.32

0.23

3

002938

鹏鼎控股

200,000

5,548,000.00

0.15

4

300451

创业慧康

752,158

5,430,580.76

0.15

5

002607

中公教育

890,000

4,752,600.00

0.13

6

002851

麦格米特

130,000

2,878,200.00

0.08

7

000001

平安银行

155,200

2,386,976.00

0.07

8

002050

三花智控

134,250

2,231,235.00

0.06

9

600309

万华化学

22,800

1,844,292.00

0.05

10

600690

海尔智家

75,600

1,746,360.00

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

17,250,842.49

0.47

2

央行票据

-

-

3

金融债券

205,323,008.22

5.61

其中：政策性金融债

205,323,008.22

5.61

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

43,521,277.90

1.19

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

266,095,128.61

7.27

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

170206

17国开06

1,000,000

103,913,780.82

2.84

2

210211

21国开11

500,000

50,690,931.51

1.39

3

210304

21进出04

300,000

30,614,630.14

0.84

4

210308

21进出08

200,000

20,103,665.75

0.55

5

019658

21国债10

170,200

17,250,842.49

0.47

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

97,606.55

2

应收证券清算款

2,637,797.75

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

6,017,459.30

6

其他应收款

770.48

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,753,634.08

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113044

大秦转债

15,134,241.96

0.41

2

113037

紫银转债

9,553,091.99

0.26

3

127005

长证转债

5,652,115.11

0.15

4

113011

光大转债

5,524,992.78

0.15

5

128129

青农转债

2,439,307.44

0.07

6

110059

浦发转债

2,314,702.49

0.06

7

110053

苏银转债

2,284,227.46

0.06

8

128063

未来转债

563,602.85

0.02

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

300793

佳禾智能

9,632,755.55

0.26 

非公开发行流通受限

2

300383

光环新网

8,495,333.32

0.23 

非公开发行流通受限

3

002938

鹏鼎控股

5,548,000.00

0.15 

大宗交易购入流通受限

4

300451

创业慧康

5,430,580.76

0.15 

大宗交易购入流通受限

5

002607

中公教育

4,752,600.00

0.13 

大宗交易购入流通受限

6

002851

麦格米特

2,878,200.00

0.08 

大宗交易购入流通受限