序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

30,127,211,901.03

99.38

其中：债券

30,063,364,953.08

99.17

      资产支持证券

63,846,947.95

0.21

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

163,137,406.33

0.54

8

其他资产

26,086,552.10

0.09

9

合计

30,316,435,859.46

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

17,792,415,699.57

80.58

其中：政策性金融债

2,926,891,241.20

13.25

4

企业债券

6,915,325,152.23

31.32

5

企业短期融资券

774,415,869.79

3.51

6

中期票据

4,004,637,874.81

18.14

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

489,524,048.77

2.22

9

其他

87,046,307.91

0.39

10

合计

30,063,364,953.08

136.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210213

21国开13

16,000,000

1,615,314,782.61

7.32

2

2128028

21邮储银行二级01

8,500,000

877,730,353.42

3.97

3

1928009

19农业银行二级04

7,350,000

762,146,469.86

3.45

4

2128033

21建设银行二级03

6,900,000

711,502,857.53

3.22

5

1828015

18招商银行二级01

6,200,000

654,986,345.21

2.97

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

60,837,945.21

0.28

2

2189229

21建元8A1_bc

100,000

3,009,002.74

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

263,680.52

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

25,822,871.58

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

26,086,552.10