序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

15,843,289,290.68

99.65

其中：债券

14,145,318,093.80

88.97

      资产支持证券

1,697,971,196.88

10.68

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

55,476,409.74

0.35

8

其他资产

503,369.41

0.00

9

合计

15,899,269,069.83

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,042,528,589.04

10.42

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

4,103,987,706.93

41.01

5

企业短期融资券

3,033,487,928.02

30.31

6

中期票据

5,965,313,869.81

59.61

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

14,145,318,093.80

141.35

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2028028

20华夏银行小微债01

5,000,000

518,611,643.84

5.18

2

2128023

21中信银行小微债

3,400,000

344,239,213.15

3.44

3

102280275

22鞍钢集MTN001

3,000,000

303,165,452.05

3.03

4

012280903

22华为SCP001

3,000,000

302,622,115.07

3.02

5

102280113

22佛公用MTN001

2,200,000

222,467,315.07

2.22

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1889144

18工元5A2

6,050,000

333,173,447.62

3.33

2

1889298

18建元16A3_bc

3,840,000

197,163,674.30

1.97

3

1889044

18工元1A2

6,100,000

175,780,041.07

1.76

4

1989109

19建元2A3_bc

2,000,000

118,713,088.00

1.19

5

1889120

18工元4A2

1,800,000

103,629,269.59

1.04

6

1989208

19惠益M5A2

1,700,000

102,421,190.96

1.02

7

2189429

21工元乐居8A2

1,000,000

101,930,986.30

1.02

8

1889053

18家美1A2

3,000,000

96,533,219.51

0.96

9

1989205

19惠益M4A2

1,440,000

78,744,820.62

0.79

10

1889019

18中盈1A2

2,000,000

76,603,557.11

0.77

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

193,369.41

2

应收证券清算款

310,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

503,369.41