序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

37,399,614.09

2.10

其中：股票

37,399,614.09

2.10

2

基金投资

1,592,072,099.26

89.50

3

固定收益投资

103,641,086.62

5.83

其中：债券

103,641,086.62

5.83

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

34,474,109.88

1.94

8

其他资产

11,209,018.70

0.63

9

合计

1,778,795,928.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,332,303.44

0.08

C

制造业

25,466,777.99

1.44

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

8,737,567.66

0.49

J

金融业

723,534.00

0.04

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

759,127.00

0.04

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

380,304.00

0.02

S

综合

-

-

合计

37,399,614.09

2.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300769

德方纳米

12,000

4,468,200.00

0.25

2

002415

海康威视

68,100

2,465,220.00

0.14

3

002064

华峰化学

268,324

2,264,654.56

0.13

4

002920

德赛西威

15,200

2,249,600.00

0.13

5

688083

中望软件

11,138

2,120,897.96

0.12

6

600309

万华化学

19,100

1,852,509.00

0.10

7

688099

晶晨股份

17,844

1,802,244.00

0.10

8

300383

光环新网

169,635

1,767,596.70

0.10

9

002555

三七互娱

75,300

1,598,619.00

0.09

10

600690

海尔智家

54,700

1,502,062.00

0.08

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

11,243,244.27

0.64

2

央行票据

-

-

3

金融债券

81,149,936.99

4.58

其中：政策性金融债

81,149,936.99

4.58

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

11,247,905.36

0.64

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

103,641,086.62

5.85

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210211

21国开11

500,000

50,980,219.18

2.88

2

220401

22农发01

200,000

20,103,868.49

1.14

3

019674

22国债09

112,000

11,243,244.27

0.64

4

200402

20农发02

100,000

10,065,849.32

0.57

5

113044

大秦转债

61,490

6,705,981.47

0.38

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

18,677.93

2

应收证券清算款

8,999,984.42

3

应收股利

11,845.12

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,178,016.86

6

其他应收款

494.37

7

其他

-

8

合计

11,209,018.70

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

6,705,981.47

0.38

2

110059

浦发转债

1,301,664.86

0.07

3

128129

青农转债

1,264,221.44

0.07

4

113037

紫银转债

966,093.94

0.05

5

128063

未来转债

372,398.64

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300769

德方纳米

4,468,200.00

0.25

大宗交易购入流通受限

2

688083

中望软件

2,120,897.96

0.12

询价转让流通受限

3

300383

光环新网

1,767,596.70

0.10

非公开发行流通受限