序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

11,869,267,366.11

99.07

其中：债券

11,803,728,592.53

98.52

      资产支持证券

65,538,773.58

0.55

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

70,005,754.50

0.58

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

13,109,256.25

0.11

8

其他资产

28,570,662.42

0.24

9

合计

11,980,953,039.28

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,025,864.74

0.11

2

央行票据

-

-

3

金融债券

7,599,578,154.28

84.94

其中：政策性金融债

1,656,537,012.10

18.51

4

企业债券

1,085,535,477.61

12.13

5

企业短期融资券

715,990,984.38

8.00

6

中期票据

2,366,585,825.22

26.45

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

26,012,286.30

0.29

10

合计

11,803,728,592.53

131.93

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210213

21国开13

10,000,000

1,009,571,739.13

11.28

2

2128030

21交通银行二级

4,800,000

498,364,800.00

5.57

3

2128025

21建设银行二级01

3,600,000

372,483,123.29

4.16

4

2028013

20农业银行二级01

3,400,000

342,517,676.71

3.83

5

2022008

20交银金投债02

3,000,000

301,155,205.48

3.37

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1989554

19惠益M12A2

500,000

15,110,753.42

0.17

2

1989048

19工元安居1A2

200,000

14,218,180.85

0.16

3

1889298

18建元16A3_bc

200,000

10,268,941.37

0.11

4

1889343

18广元1A2

200,000

9,198,621.19

0.10

5

1889235

18农盈5A2

200,000

7,329,776.88

0.08

6

1589230

15建元1A3

200,000

5,905,460.42

0.07

7

2189318

21建元9A1_bc

100,000

3,507,039.45

0.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

49,991.23

2

应收证券清算款

1,396,599.09

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

27,124,072.10

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

28,570,662.42