序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

48,310,958.98

1.35

其中：股票

48,310,958.98

1.35

2

基金投资

3,163,452,757.16

88.09

3

固定收益投资

227,881,150.91

6.35

其中：债券

227,881,150.91

6.35

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

70,000,000.00

1.95

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

54,671,034.03

1.52

8

其他资产

26,978,107.04

0.75

9

合计

3,591,294,008.12

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,332,303.44

0.04

C

制造业

25,080,101.17

0.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

1,212,208.80

0.03

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,894,859.88

0.36

J

金融业

3,837,296.00

0.11

K

房地产业

3,023,664.00

0.08

L

租赁和商务服务业

19,959.78

0.00

M

科学研究和技术服务业

30,307.77

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

16,234.14

0.00

R

文化、体育和娱乐业

864,024.00

0.02

S

综合

-

-

合计

48,310,958.98

1.35

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300769

德方纳米

28,000

10,425,800.00

0.29

2

300383

光环新网

678,541

7,070,397.22

0.20

3

688083

中望软件

25,989

4,948,825.38

0.14

4

002050

三花智控

134,250

3,689,190.00

0.10

5

000001

平安银行

155,200

2,324,896.00

0.07

6

600309

万华化学

22,800

2,211,372.00

0.06

7

600690

海尔智家

75,600

2,075,976.00

0.06

8

600048

保利发展

95,200

1,662,192.00

0.05

9

601166

兴业银行

76,000

1,512,400.00

0.04

10

600383

金地集团

101,300

1,361,472.00

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

24,471,633.12

0.68

2

央行票据

-

-

3

金融债券

161,730,843.84

4.52

其中：政策性金融债

161,730,843.84

4.52

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

41,678,673.95

1.17

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

227,881,150.91

6.38

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220401

22农发01

700,000

70,363,539.73

1.97

2

210211

21国开11

500,000

50,980,219.18

1.43

3

210308

21进出08

200,000

20,255,386.30

0.57

4

200402

20农发02

200,000

20,131,698.63

0.56

5

019658

21国债10

170,200

17,344,219.34

0.49

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

85,102.26

2

应收证券清算款

21,066,277.55

3

应收股利

112,780.27

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,713,161.72

6

其他应收款

785.24

7

其他

-

8

合计

26,978,107.04

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

13,331,259.97

0.37

2

113037

紫银转债

9,515,505.87

0.27

3

127005

长证转债

5,754,489.27

0.16

4

113011

光大转债

5,459,221.32

0.15

5

110059

浦发转债

2,324,552.96

0.07

6

128129

青农转债

2,194,537.22

0.06

7

110053

苏银转债

1,331,603.10

0.04

8

128063

未来转债

579,810.54

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300769

德方纳米

10,425,800.00

0.29

大宗交易购入流通受限

2

300383

光环新网

7,070,397.22

0.20

非公开发行流通受限

3

688083

中望软件

4,948,825.38

0.14

询价转让流通受限